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鲍卫军

作品数：1 被引量：5H指数：1
供职机构：西安交通大学经济与金融学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇条件风险价值
  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合模型
  • 1篇子群
  • 1篇组合模
  • 1篇粒子群
  • 1篇粒子群优化
  • 1篇罚函数
  • 1篇CVAR
  • 1篇CVAR约束

机构

  • 1篇北方民族大学
  • 1篇西安交通大学

作者

  • 1篇高岳林
  • 1篇鲍卫军
  • 1篇陈东志

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于CVaR约束的单位风险收益最大投资组合模型及实证被引量：5
2009年
文章以条件风险价值CVaR为约束控制风险,建立了以组合收益率与方差之比的单位风险收益最大的投资组合模型,该模型给出了在决策者可以接受的CVaR风险水平下,单位方差收益最大的投资组合最优选择;针对这个模型给出了一个改进的粒子群优化算法,实证结果表明了在不同的CVaR风险水平下,投资组合的最优选择不同,符合实际情况,可以为决策者提供投资决策参考。
高岳林陈东志鲍卫军
关键词：粒子群优化罚函数
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共1页<1>
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