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俞金平

作品数：2 被引量：17H指数：2
供职机构：浙江大学数学系更多>>
发文基金：浙江省自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 2篇理学

主题

  • 1篇证券
  • 1篇证券化
  • 1篇跳扩散模型
  • 1篇凸性
  • 1篇齐次性
  • 1篇资产
  • 1篇资产证券化
  • 1篇违约
  • 1篇可加性
  • 1篇扩散
  • 1篇VAR
  • 1篇CVAR
  • 1篇变式

机构

  • 2篇浙江大学

作者

  • 2篇李胜宏
  • 2篇俞金平
  • 1篇包峰

传媒

  • 1篇浙江大学学报...
  • 1篇山东师范大学...

年份

  • 1篇2008
  • 1篇2005
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
CVaR对VaR的改进与发展被引量：7
2005年
证明了CVaR的正齐次性、平移不变式、平调性、次可加性、凸性和稳定性.
包峰俞金平李胜宏
关键词：VAR齐次性可加性凸性
基于跳扩散模型的资产证券化定价被引量：10
2008年
把跳扩散过程引入到资产证券化的定价中,假设资产池中的第n个资产价值变化遵循dVn/Vn=〔μn-λμπ〕dt+σndWn+πdYt,给出了定价公式和蒙特卡洛模拟算法.与国内外现行的定价方法相比,理论上综合考虑了各资产的财务状况和外部金融环境对违约的影响,又便于实际计算.
俞金平李胜宏
关键词：资产证券化跳扩散模型违约
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共1页<1>
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