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刘凤凤

作品数：2 被引量：3H指数：1
供职机构：延安大学数学与计算机科学学院更多>>
发文基金：陕西省教育厅自然科学基金陕西省高水平大学建设专项资金资助项目更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇有限差分
  • 1篇有限差分法
  • 1篇数值解
  • 1篇数值模拟
  • 1篇破产
  • 1篇破产概率
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇期权定价模型
  • 1篇相依风险
  • 1篇相依风险模型
  • 1篇回望期权
  • 1篇差分法
  • 1篇值模拟

机构

  • 2篇延安大学

作者

  • 2篇赵阳
  • 2篇刘凤凤
  • 2篇乔克林

传媒

  • 1篇河南科学
  • 1篇科学技术与工...

年份

  • 2篇2012
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
一类回望期权定价模型数值解的研究被引量：1
2012年
研究了一类CEV下有交易费用且标的资产在B&P共同作用下的回望期权定价模型数值解的问题.应用有限差分法的外推方法进行数值分析,给出了方程的数值解的递推公式,最后通过实例验证了该数值解法的有效性,使模型具有了实际应用的价值.
乔克林赵阳刘凤凤
关键词：期权定价模型数值解有限差分法
一类相依风险模型破产概率上界的数值分析被引量：2
2012年
研究了一类带干扰相依风险模型的破产概率。对此模型的各种具体分布进行假定,给出了调节系数满足的具体方程式。针对此模型对其破产概率上界进行数值模拟,并给出随着相依系数,干扰系数的变化对破产概率上界的影响。
乔克林刘凤凤赵阳
关键词：破产概率数值模拟
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共1页<1>
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