刘小铭
- 作品数：7 被引量：60H指数：4
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- 我国通货膨胀水平与通货膨胀不确定性关系——基于TGARCH-M实证分析
- 关于通货膨胀水平与通货膨胀不确定性之间的关系存在两种假说：一是“Friedman 假说”，它认为较高的通货膨胀水平将导致较高通货膨胀不确定性;二是“Cukierman-Meltzer 假说”，它认为通货膨胀不确定性的提高...
- 刘小铭
- 关键词：通货膨胀不确定性
- 文献传递
- 我国信贷规模与货币供应量关系的实证研究被引量：12
- 2008年
- 文章使用因果关系检验和非线性协整等经济计量方法分析信贷规模和货币供应量这两个与流动性过剩紧密相关的货币政策指标之间的相互关系。因果关系检验发现,信贷规模与货币供应量之间存在从货币供应量到信贷规模的单向Granger因单关系,同时又存在即期因果关系(instan-taneous causality)。非线性协整检验结果支持信贷规模和货币供应量之间存在非线性协整关系,并发现在不同的状态中货币供应量的误差修正效应均比信贷规模大,反映了在由信贷规模和货币供应量组成的系统中货币供应量的主导地位。
- 刘小铭沈利生
- 关键词：货币供应量信贷规模因果关系
- 有限期模型中财政支出结构和经济增长的动态分析
- 在经济增长过程中财政支出一直扮演着重要的角色，合理的财政支出结构对优化资源配置和促进经济平稳增长具有十分重要的意义，失调的财政支出结构则会阻碍经济发展。因此，有必要从理论和实证两方面研究财政支出结构与经济增长的具体关系，...
- 刘小铭
- 关键词：财政支出结构经济增长
- 文献传递
- 我国城镇居民消费函数的均值结构变化模型分析被引量：6
- 2008年
- 文章利用均值结构变化模型,建立我国城镇居民的消费函数,经对比发现,均值结构变化模型比使用普通最小二乘法建立的线性回归模型有更高拟合精度。实证研究发现,我国城镇居民的自主性消费显现逐步上升趋势,而边际消费倾向则显现逐步下降趋势,这与我国经济体制改革和社会保障制度不健全有很大的关系。
- 刘小铭陈燕武
- 关键词：消费函数边际消费倾向
- QFII对中国股票市场效率的影响──基于协整和Granger因果关系分析被引量：2
- 2007年
- 本文通过探讨QFII进入我国股票市场前后,上证A股指数和深圳成份A股指数、上证B股指数和深圳成份B股指数、上证A股指数和上证B股指数以及深圳成份A股指数和深圳成份B股指数这四对股价指数之间的协整关系存在性和Granger关系存在性的变化,发现QFII制度提高了我国股票市场的效率。
- 刘小铭
- 关键词：GRANGER因果关系QFII
- 我国燃料油期货价格与现货价格动态关系:基于TVECM的实证研究被引量：5
- 2010年
- 利用门限向量误差修正模型(TVECM)研究了我国燃料油期货价格与现货价格之间的动态关系,实证分析发现,两者之间存在显著的非线性关系,门限值0.100将系统分为两个状态,在极端状态中期货价格和现货价格的调整速度均比标准状态快.然而,在两个状态中期货市场均具有较高的价格发现功能.
- 刘小铭
- 关键词：燃料油期货非线性
- 我国粮食价格与居民消费价格关系研究被引量：35
- 2008年
- 本文从因果关系和协整关系两方面研究我国粮食价格与居民消费价格之间的相互关系,因果关系检验发现两者之间存在双向Granger因果关系,协整检验认为两者之间存在协整关系。本文进一步使用可以揭示协整变量非线性调整过程的门限协整模型进行检验和分析,实证结果支持粮食价格和居民消费价格之间存在非线性的协整关系,并且当出现短期偏离时,主要是通过粮食价格的调整以趋实现均衡。
- 刘小铭
- 关键词：粮食价格居民消费价格门限协整因果关系
