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徐灵玲
作品数:
2
被引量:2
H指数:1
供职机构:
上海大学
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
理学
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合作作者
粟旭
上海大学理学院数学系
王汉兴
上海立信会计学院
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机构
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上海大学
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作者
2篇
徐灵玲
1篇
王汉兴
1篇
粟旭
传媒
1篇
应用数学与计...
年份
1篇
2008
1篇
2007
共
2
条 记 录,以下是 1-2
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几类带随机利率的风险模型
本文对风险理论中的利率风险进行了一些探讨,主要研究带利率的双二项风险模型以及利率分别为Markov链和Levy过程的两类风险模型的破产问题,全文分为以下五部分。 第一章介绍破产理论的研究状况及有关研究成果,并概...
徐灵玲
关键词:
破产概率
随机利率
文献传递
相关随机利率下的双二项模型的破产概率
被引量:2
2007年
研究带有相关随机利率的双二项风险模型,得到了破产概率的积分表达式,并利用鞅分析的方法得到了破产概率的经典Lundberg上界,另外给出了一个破产概率的比经典Lundberg上界更精确的上界.
徐灵玲
王汉兴
粟旭
关键词:
最终破产概率
LUNDBERG不等式
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