昌春艳
- 作品数：10 被引量：10H指数：2
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- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 基于分位数回归的经济增长与城乡差距的关系研究被引量：1
- 2013年
- 以人均地区生产总值的对数增长幅度来衡量经济增长,以城镇居民消费水平与农村居民消费水平的比例作为城乡收入差距衡量指标,通过建立不同分位数下的分位数回归模型,揭示在经济增长的不同水平下,经济增长对城乡差距影响的变化。结果表明:当经济的水平比较快速时,经济增长的幅度变大,从而导致贫富差距加大,财富集中到城市中,城乡差距的扩大。政府必须防止经济增长由偏快转为过热,对通货膨胀进行严格的控制,使城乡收入差距的缩小与经济增长和谐一致发展。
- 王沁杨宝莹刘娟昌春艳
- 关键词：城乡差距经济增长分位数回归
- 基于蒙特卡洛技术时变Copula的比较
- 2013年
- 从Kendallτ、尾相关系数出发建立了两种时变Copula模型。基于Copula理论,证实了从Kendallτ建立的时变Copula具有明显优于从尾相关建立时变Copula的特征。利用蒙特卡洛技术,验证了Kendallτ建立的时变Copula更适合金融数据的相依关系的描述。
- 刘娟王沁刘军昌春艳
- 关键词：时变COPULA
- 基于时变Copula GARCH模型的金融风险度量
- 2014年
- 以GARCH(1,1)-Norm模型为边缘分布,以Kenddall tau为工具,采取滑动窗口的方法,建立了GARCH-时变-Copula模型,在此基础上利用蒙特卡洛技术度量了不同权重下的组合资产风险。通过对金发科技和ST国农两支股票的数据进行实证分析,利用失败天数的检验方法,验证了基于Kenddall tau与时间序列分析模型相结合的时变Copula模型在度量组合资产风险上的可行性与准确性。
- 刘娟王沁刘曦昌春艳
- 关键词：时变COPULATAU金融风险
- 优化STR模型的实证研究被引量：4
- 2013年
- 采用平滑转换回归(smooth transition regression,STR)模型对GDP与工资总额之间的非线性关系进行了研究。通过各种检验后选择LSTR模型进行回归分析,得到了GDP与工资总额之间的非线性函数关系。在采用高斯-牛顿算法获得参数估计的基础上,应用搜索法优化LSTR模型参数的估计。结果表明,用搜索法对参数进行估计,优化的STR更具有准确性,可提高模型的拟合程度。
- 昌春艳王沁田锟刘娟
- 关键词：STR模型搜索法
- 2009年加拿大H1N1疫情的ARIMA模型预测与分析
- 2011年
- 2009年初,世界各地先后发生了甲型H1N1流感.针对加拿大2009年疫情,建立了恰当的ARIMA模型,以实现每日H1N1疫情的预测.经过实证分析,预测的绝对误差在11%以内,总的平均误差是8.39%,该模型成功地对加拿大2009年疫情进行了预测.
- 曹灿赵联文昌春艳刘娟
- 关键词：ARIMA模型时间序列分析
- 基于STR模型的CPI波动与货币供应量关系的实证分析被引量：1
- 2012年
- 针对居民消费价格指数(CPI)的波动与货币供应量之间的关系,若用线性回归来研究,将会忽略这样两个问题:1)此函数关系是否一成不变;2)它们之间的影响是否存在对称性。本文以非线性STR模型技术来分析两者之间的非线性、非对称关系。研究发现,以logistic函数作为过渡函数的STR模型能很好地描述CPI波动与货币供应量的非线性动态关系。模型表明,在1993年1月到2010年12月期间,中国CPI波动与货币供应之间存在明显的非对称性,具有很强的非线性特征,两者之间存在机制转换动态特征。紧缩的货币政策机制下,CPI波动加剧;从宽的货币政策机制下,CPI波动主要由市场经济自我调控。
- 田锟王沁高国楷昌春艳
- 关键词：货币供应量STR模型非线性
- 基于SIC方法的时间序列方差变点的判别被引量：4
- 2014年
- 变点的存在对经济分析与建模会产生重大影响,因此,诊断出时间序列的变点就显得非常关键。文章介绍了时间序列方差变点识别的原理以及SIC方法,结合蒙特卡洛技术检验了其有效性与准确性。将该理论应用于我国GDP变化率序列中,检测出该序列存在一个方差变点,所对应的时间为1977年,这一结论与我国经济发展阶段是相吻合的。
- 李克胜王沁杨云聪昌春艳
- 关键词：SIC变点
- 基于Copula模型的股市收益率与成交量的相关分析
- 2013年
- 建立了基于AR(1)-GARCH(1,1)的Gumbel Copula模型,并以此为基础刻画了中国房地产股市收益率与成交量之间的相关性.通过AIC信息准则进行拟合优度检验发现,Gumbel Copula函数模型能够更好地刻画收益率与成交量之间的相关结构,收益率与成交量之间存在上尾高的非对称相关,以及很弱的正相关的特征.
- 江松明王沁刘曦昌春艳
- 关键词：COPULA函数收益率成交量
- 基于分形理论的LSTAR模型检验被引量：1
- 2012年
- 针对非线性时间序列的单位根检验和非线性检验中存在的问题,引入分形理论中的Hurst指数进行研究,以LSTAR模型为代表,讨论了相关样本性质。通过蒙特卡洛模拟实验证实,只有当非平稳特征十分明显时,DF检验才能检测出单位根。Hurst指数改善了单位根检验功效,且作为一种非参数检验方法,具有较好的稳健性。
- 田锟冯长焕昌春艳
- 关键词：HURST指数蒙特卡洛模拟
- 成都市城乡居民收入差距与经济增长——基于STR模型的联动效应分析
- 2012年
- 城乡收入不平等与经济增长的关系至今仍未取得统一的认识,本文选用成都市城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入之差、人均地区生产总值分别代表城乡收入差距衡量指标和经济增长水平,将近年来发展的非线性STR模型具体应用于对城乡收入差距与经济增长的联动效应进行了实证分析。结果表明:成都市的经济增长对城乡收入差距的影响具有非线性、非对称的特征,可用LSTR模型来表达。
- 昌春艳王沁田锟田锟
- 关键词：城乡收入差距经济增长STR模型
