朱永王
- 作品数：5 被引量：15H指数：4
- 供职机构：安徽工程大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金安徽省自然科学基金安徽省高校省级自然科学研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 带有习惯形成的最优消费-投资与闲暇选择问题被引量：4
- 2012年
- 研究了在带有习惯形成,随机机会集,随机工资和劳动供给弹性的生命周期模型下的消费-投资和闲暇选择问题.在股票支付红利情形下,利用随机微分方程,建立了带有红利情形的证券市场模型.在投资者偏好由不可分离的冯诺依曼.摩根斯坦指数刻画下,给出了投资者最优消费-投资与闲暇选择策略的显式表达式.
- 朱永王费为银苏凯
- 关键词：效用函数随机控制红利
- 考虑红利和退休的最优消费-投资和遗产问题被引量：5
- 2013年
- 在股票支付红利的情况下,考虑投资者遗产并结合保险,研究3种不同的借贷约束下的消费与投资问题.首先,借助随机微分方程求解投资者最优消费和投资策略的显式表达式,其次,结合数值分析,说明3种约束情形下投资占总财富比率以及消费占总财富比率对于财富的变化趋势,最后,研究了股票是否支付红利对投资比率以及消费比率的影响.
- 费为银何丹丹朱永王苏凯
- 关键词：红利最优投资策略随机微分方程遗产
- Knight不确定下考虑保险和退休的最优消费-投资和遗产问题研究被引量：10
- 2014年
- 研究在Knight不确定环境下,考虑投资者遗产和保险,在三种不同借款约束下的最优消费与投资问题.借助于倒向随机微分方程(BsDE)理论求出了投资者最优消费和投资策略的显式表达式.最后结合数值分析,给出含糊与含糊态度对最优消费和投资决策的影响.
- 刘宏建费为银朱永王郑安曼
- 关键词：倒向随机微分方程遗产
- 最优消费—投资和退休选择模型研究
- 最优消费-投资问题一直是数理金融中的基本问题,也已经被国内外众多学者所研究.本文将最优消费-投资问题与投资者退休选择问题二者相结合,考虑投资者各种不同的借款约束下,投资者所面临的最优消费-投资和退休选择决策问题,最后将K...
- 朱永王
- 关键词：红利退休随机微分方程遗产
- 考虑红利支付与提前退休的最优投资组合被引量：5
- 2012年
- 研究了在经济代理人通过不可逆退休时间选择来调整劳动时间框架下的最优消费和投资问题,主要考虑风险资产派发红利的情形.运用随机控制方法,求解使得消费-闲暇预期效用最大化的最优策略.最优投资组合及最优退休时刻表明,代理人在为提前退休积累财富的同时,也能最佳享受消费和闲暇所带来的快乐.
- 苏凯费为银朱永王
- 关键词：最优投资组合随机控制红利
