李晓燕
- 作品数：14 被引量：21H指数：3
- 供职机构：西南交通大学经济管理学院更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金四川省科技计划项目国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学社会学更多>>
- 中国上市公司财务危机预警研究——基于BP神经网络的分析被引量：2
- 2012年
- 随着经济不断向前发展和国际经济一体化进程不断加速以及国家宏观政策的调整变化,企业面临着更大的经营风险,企业管理者面临着新的更大挑战,投资者面临着更为复杂的投资环境。强化风险意识能力,提高风险预测精度,增强风险控制力,不仅是广大企业管理者时刻关注的重要问题,更是保持企业长期稳定健康发展、促进企业价值不断增加的需要。本文运用BP神经网络输入变量构建上市公司财务危机预警模型,结果表明BP神经网络对公司财务危机具有较强预测能力,更能准确反映公司真实的财务状况,对公司管理者与投资者有重要的参考价值和指导意义。
- 李晓燕
- 关键词：经济管理财务危机BP神经网络
- H5广告的视觉表现与视觉传播研究
- 近几年，由于移动互联网的快速发展，移动广告也迅速发展起来，开始呈现出繁花似锦的现象，尤其以H5广告的发展最为突出。H5作为一种新型的互联网广告形式，受到了业界和学界极大的关注。目前，国内外学者关于H5广告的研究开始日渐增...
- 李晓燕
- 关键词：移动广告视觉表现视觉传播
- 基于“能本”和“人本”整合视觉的大学校园文化链的建构被引量：1
- 2011年
- 校园文化对于濡化学生综合素质,提升学校软实力具有积极的影响,人才培养链和校园文化链是否耦合是衡量学校教育成功与否的重要标志。研究表明,校园文化链的建构只重"人本"可能使得高校教育偏离人才培养方向,而只重"能本"可能使得高校教育违背追求学生个性自由发展的初衷,因此需要将学生的能力、学校的能力、学生的需求放到同等重要的位置进行整体建构,形成集开放式和参与式于一体的具有资源吸纳整合能力的校园文化链。
- 李晓燕龚世达
- 关键词：人本校园文化素质教育文化链
- 基于GJR-GED的农产品期货市场风险测度研究
- 2011年
- 本文以豆粕与郑州棉花商品期货为研究对象,并以其交易指数代表农产品期货市场,运用基于GED的GJR对期货市场动态风险价值(VaR)进行了测度,进而运用后验测试方法对风险测度模型的准确性进行了检验。实证研究的结果表明,农产品期货市场指数收益与其他金融市场一样,存在着明显的尖峰胖尾分布特征;指数的条件波动率也展示出明显的杠杆效应;基于GJR与GED的风险测度模型能够准确测度期货市场的动态风险。
- 李晓燕
- 关键词：农产品期货市场后验分析
- 中国企业“僵尸化”的SMOTE-SVM智能预警研究被引量：3
- 2019年
- 以中国上市公司为研究对象,从流动性状况、偿债能力状况、盈利能力状况和市场价值分析四方面财务指标提取20项预警指标变量;依据僵尸企业衍变过程对"财务危机"进行界定,进而获得财务危机预警建模的状态指标变量,并构建SMOTE-SVM模型。实证结果表明:加入SMOTE的预警模型较未加入SMOTE的预警模型具有更高的预测精度;同时,在基于各类样本的情况下,加入SMOTE的SVM预警模型均优于加入了SMOTE的其余预警模型。此外,基于不同区域企业样本所构建的SMOTE-SVM较基于整体企业样本以及基于不同所有制企业样本构建的SMOTE-SVM均具有更为优越的预测性能。
- 李晓燕
- 关键词：智能预警
- 基于非对称结构与长记忆的股票市场风险测度研究被引量：1
- 2011年
- 针对金融市场条件收益存在的"有偏胖尾"分布与非对称波动性特征以及长记忆特征等典型事实特征,运用ARFIMA-FIGARCH-SKST模型等来测度股市动态风险,并通过规范的返回测试检验中的LRT和DQR方法实证考察了测度模型的可靠性。得到了一些非常有价值的实证结果:有无长记忆约束的非对称结构风险模型在中国大陆沪深股市动态风险测度能力上并无实质性差异;ARFIMA-FIAPARCH-SKST模型能够准确测度股市的动态风险;股票市场极端风险的测度尤其不能放弃非对称结构的这一约束条件。
- 淳伟德李晓燕王璞
- 关键词：金融市场
- 基于建构主义的国际商务谈判教学探究被引量：1
- 2013年
- 以建构主义理论作为国际商务谈判课程教学改革研究的理论基础。在教学实践中,应基于建构主义理论对国际商务谈判课程从理论教学、案例教学、情境教学以及实践教学四个方面进行改革,而且教学改革要从转变教师观念、精选教学案例、精心创设情境、营造民主宽松的教学氛围以及建立科学的评价体系入手,从而达到较好的教学效果。
- 李晓燕
- 关键词：建构主义国际商务谈判教学改革探索
- 上海金属期货市场避险效率研究被引量：1
- 2012年
- 对期货市场避险效率的研究无论是对投资者,还是对期货市场监管部门都具有极其重要的指导意义。本文运用一元线性回归(通常称为OLS)、向量自回归(VAR)模型、向量误差修正模型(VECM)以及VAR-MGARCH模型四种方法研究了上海期货市场的铜、铝、锌三种期货产品的避险比率和避险效率。通过样本外滚动预测分析发现:(1)OLS在铜和锌中表现较好,VAR和VECM在铝中表现较好,VAR-MGARCH在各种情况下表现均较差;(2)随着期限的增加,避险效率呈现出减小的趋势;(3)锌的避险效率最高,并且随期限增加而减小的速度最慢;(4)铜的避险效率最高可达到78%以上,铝最高可以达到82%以上,锌最高可以达到87%以上,总体来讲,上海金属期货市场效率较高。
- 淳伟德李晓燕陈王王璞
- 关键词：金属期货市场
- 人民币汇率市场动态ES风险测度研究
- 2015年
- 以美元、欧元、日元和港元兑人民币汇率的中间牌价为代表性的研究对象,运用ARMA-GARCH-skst和ARMA-APARCH-skst模型对人民币汇率市场的动态ES风险测度进行实证研究。结果表明:skst能够有效地刻画人民币汇率市场收益率波动的分布形态;基于非对称杠杆效应的APARCH模型并未表现出较普通GARCH模型更为优越的风险测度效果;ARMA-APARCH-skst模型是一个更为合理的选择。
- 李晓燕林海潮
- 供给侧结构性改革下中国僵尸企业的识别研究被引量：3
- 2019年
- 在CHK、FN以及HK三类传统僵尸企业识别方法的基础上,本文引入中国国务院和中国人民大学国家发展研究院识别标准,并加入企业研发投入等新的量化指标来构建符合中国国情的僵尸企业识别模型。研究结果表明,在传统模型与所构建中国僵尸企业识别模型下,中国僵尸企业比例均呈现出先升后降再均趋于稳定的趋势,所构建中国僵尸企业识别方法能够更加有效地识别出中国僵尸企业。
- 李晓燕
