梁治安
- 作品数：39 被引量：69H指数：5
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- 发文基金：国家自然科学基金高等学校科技创新工程重大项目国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术文化科学更多>>
- 广义凸性下多目标优化
- 2006年
- 严格凸优化问题在理论上已证明有唯一的全局最优解,并且可应用快速的多项式时间算法和软件求解这一全局最优解。所有的优化问题都体现出凸性,故优化问题的分水岭不是线性与非线性,而是凸性与非凸性[14]。本文叙述了广义凸性下部分研究成果,广义凸函数是凸函数的弱化及推广,它与函数数的作用一样,当目标函数或约束条件是具备某些广义凸性,即拟凸、伪凸,似不变凸等条件时,也能获得多目标规划的最优有效解,相应地也可得到弱对偶和强对偶的一些结果。
- 雷晓军梁治安
- 短期和长期债券最优配置连续时间模型的理论分析（英文）
- 2015年
- 讨论短期长期零息债券在连续时间下的最优投资组合模型.采用Cox-Ingersoll-Ross模型描述短期无风险利率的动态过程,并且在随机利率模型下,长期零息债券的回报率服从一个扩散过程,它的漂移项和扩散项都是短期无风险利率的函数.假设投资者在资金预算约束下最大化他们的效用,用动态规划和秧方法解这个动态选择问题;用线性逼近的方法求解价值函数和投资财富函数的偏微分方程,并且得到最优消费和投资组合的解析解.
- 梁治安王燕军谢瑶
- 关键词：投资组合
- 动态系统控制器的多目标优化设计方法被引量：4
- 2001年
- 梁治安叶庆凯
- 关键词：控制系统动态系统控制器多目标优化H∞范数
- 关于非凸多目标规划问题的一种近似方法的说明（英文）
- 2016年
- 对非凸多目标规划的一种近似方法做了一些考虑.用一些例子来说明必须要用更合适的约束品格才能保证一些参考文献中的相应结果成立.对非凸多目标规划利用一种更一般的广义凸近似模型得到相应的一些结果.
- 梁治安
- 关键词：多目标规划广义凸
- 多目标最优控制理论与方法研究
- 该论文在综述了多目标最优控制理论与方法研究的意义、重要性之后,着重作了以下 的工作:1.考虑一类多目标变分问题的一般对偶模型,讨论了这种对偶模型关于真有 效解的对偶性结果.2.考虑一类多目标最优控制问题的一般对偶模型,证...
- 梁治安
- 关键词：真有效解对偶模型
- 不完全拉格朗日函数和具有(F,α,ρ,d)凸性的数学规划的鞍点判别准则(英文)被引量：1
- 2007年
- 用一个不完全拉格朗日函数研究一类具有(F,α,ρ,d)凸性假设的非线性规划问题的鞍点最优性判别准则,为了得到最优解与鞍点之间的关系,给出了(F,α,ρ,d)凸性中参数所要满足的条件．
- 梁治安雷晓军王燕军
- 关键词：运筹学鞍点最优解
- 证券组合投资模型优化被引量：7
- 2007年
- 以Markowitz证券组合投资理论为基础,对于几种不同证券组合投资模型分别考虑了证券组合的收益,风险,交易费等因素条件下对模型进行了优化,并对文中模型做了进一步的扩展。为投资者正确选择证券组合投资的最优策略及应用方面提供参考。
- 雷晓军梁治安
- 基于CIR随机利率模型下期权定价的实证研究被引量：4
- 2013年
- 考虑当标的资产的价格过程服从几何布朗运动,并且利率过程满足均值回复的CIR过程时,欧式期权的定价问题.利用Δ-对冲和测度变换的鞅方法,推导出欧式期权的解析形式的闭式解.此外,用Monte Carlo方法求出期权数值解.同时,对比了数值解和解析解之间的不同.
- 毛志娟梁治安
- 关键词：期权定价随机利率零息债券
- 真实利率波动对长期资产配置的影响(英文)被引量：1
- 2010年
- 对于单期的投资者而言,无违约风险的固定收益证券被视为无风险资产.这是因为固定收益证券的收益率在投资的初期就能确定.然而在考虑长期的投资时,投资者可以调整资产配置,固定收益证券也将面临再投资的利率波动风险,因此不能再被视为无风险资产.本文在一类特殊的"习惯形成"效用函数的框架下讨论长期资产配置.在一系列为简化问题而作的假设之下,本文推导出了真实利率波动对风险资产配置权重的影响,并且为计算实际长期资产配置的最优比例提供了理论依据和算法.
- 谢瑶梁治安
- 关键词：运筹学资产组合
- 一类多目标分式最优控制问题的真有效性条件(英文)被引量：1
- 1999年
- 对于一类多目标分式最优控制问题，给出一个与一辅助多目标最优控制问题具有相同真有效解的结果，从而利用 Ｚａｌｍａｉ 相应的标量最优控制问题的结果，得到这类多目标分式最优控制问题的真有效性条件，并为建立其关于真有效解的对偶模型提供了可能性。
- 梁治安叶庆凯
- 关键词：最优控制真有效解对偶模型
