沈银芳
- 作品数：10 被引量：14H指数：2
- 供职机构：浙江财经大学数据科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金浙江省教育厅科研计划浙江省自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理机械工程更多>>
- 基于时变混合Copula模型的配对交易策略被引量：2
- 2016年
- 由于金融时间序列数据通常具有动态时变、非对称和非线性相关特征,本文给出了一类权重系数和Copula参数均时变的混合Copula模型。同时基于权重系数和Copula参数时变的混合Copula模型,刻画不同频率互联网金融概念股价格序列之间的相关性,构建配对交易策略模型,并与静态混合Copula模型下的策略结果进行比较。实证分析表明:基于时变混合Copula模型的配对交易策略可以获得较高收益;Copula参数和权重系数均时变的混合Copula模型能捕获更多交易机会,策略表现最好;含有较多成分Copula的混合模型在配对交易策略中并不具有优势;高频率金融市场比相应低频率金融市场的策略盈利更高。
- 沈银芳郑学东徐建军
- 两类多参数PQD连接函数(copula)族被引量：1
- 2008年
- 在前人研究的基础上,从连接函数的定义和基本性质出发,分别得到了一族多参数二元PQD连接函数和几族推广的两参数PQD阿基米德连接函数,从而使连接函数适用面更广,更具有实际应用价值.
- 沈银芳
- Kantorovich-Rubinstein-WassersteinL_p-距离(p>2)被引量：1
- 2011年
- 本文得到欧几里得平面上有界区域的多元Kantorovich-Rubinstein-Wasserstein Lp-距离(简记为:KRW-Lp距离)的一个精确表示,并从概率论的角度给出了证明.
- 沈银芳
- 多元Monge-Kantorovich运输问题研究
- 1781年,Monge,G.提出了一个最优运输问题（即Monge问题）,考虑把一定量的沙子从一地运到另一地,找到使总的运输费用最小的最优途径（数学上又称为最优映射）。1942年Kantorovich,L.V.也对此类运输...
- 沈银芳
- 关键词：偏微分方程变分法
- 一种风险度量与保费定价模式被引量：4
- 2004年
- 在“修正确定等价”(modified certainty equivalent)风险度量模式的基础上 ,引入风险度量安全系数λ,建立了一种适用范围更广的组合风险的度量模式——安全修正风险度量 ,从而也得到一种组合风险的保费定价模式 .由此 ,达到了风险的度量和保费定价的有机结合 ,同时 ,也将经典的“平均值原理”从个体风险推广到了组合投资和组合风险的度量定价中 .
- 沈银芳
- 二元离散antorovich-Rubinstein-WassersteinL_2-距离的精确表示
- 2012年
- 本文得到二元离散Kantorovich-Rubinstein-WassersteinL2-距离的一个精确表示。
- 沈银芳
- 修整保费——一个新的定价模型被引量：2
- 2005年
- 在期望原理保费与个体风险的风险调整保费定价模型的基础上,引入修整系数β,得到了一个组合风险的定价模型—修整保费,从而解决了在大量个体风险并存的保险业务和多项投资中,如何合理地对组合风险进行定价的问题.
- 沈银芳
- 关键词：保险费
- 基于混合Copula的ETF配对交易策略被引量：2
- 2016年
- 配对交易是一种非常普遍的投资策略,被广泛应用于金融市场.距离法和协整法在配对交易策略中使用最普遍,然而,这2种方法只能描述股票之间的线性相关结构.本文基于3类基本的阿基米德Copula函数构成的混合Copula,定量刻画了资产之间的条件相关性,给出了新的配对交易策略,并将其运用于高频ETF市场.实证分析表明,新的策略可以捕获更多相依信息,得到更多的交易机会.
- 沈银芳郑学东徐信喆
- 关键词：高频ETF
- 多元拟连接函数的刻画被引量：1
- 2007年
- CENEST等曾给出二元拟连接函数的两个等价刻画,同时提出一问题:引理可否推广到高维?本文回答了这一问题,证明了引理在高维时也是成立的;并指出其中一个刻画可以推广到多元,作为多元拟连接函数的刻画,而另一个刻画在高维时不成立;最后进一步得到多元线性拟连接函数概念,它是多元拟连接函数的推广.
- 沈银芳
- 关键词：连接函数
- 关于分段函数在分界点处可导性的讨论
- 2012年
- 本文中,我们通过分析分段函数在分界点处可导性判别以及导数计算的几种情况,得到分段函数在分界点处的导数可以通过直接计算导函数表达式,然后分别取左、右极限而求得的条件.
- 沈银芳
- 关键词：分段函数可导性右导数
