谢颖超
- 作品数：25 被引量：9H指数：2
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- 相关领域：理学自然科学总论经济管理更多>>
- 带跳的非线性随机微分方程的Lyapunov指数的估计被引量：1
- 2007年
- 本文研究了带跳的非线性随机微分方程Lyapunov指数的估计,在适当的条件下,确定其Lyapunov指数q的值．对于给定的步长h,考虑此微分系统的Euler离散化模型,给出了的理论误差估计.
- 董昭谢颖超
- 关键词：LYAPUNOV指数
- Hilbert值鞅测度的表示定理
- 1996年
- 研究Ｈｉｌｂｅｒｔ值鞅测度的表示定理，并在一定条件下，证明任一连续的Ｈｉｌｂｅｒｔ值正交鞅测度可以表示为Ｈｉｌｂｅｒｔ值Ｇａｕｓｓ鞅测度经时间变换后所得鞅测度的随机积分．
- 谢颖超
- 关键词：随机积分表示定理
- 一类非时齐非Lipschitz条件下带跳的倒向随机微分方程的适应解及比较定理被引量：1
- 2006年
- 对系数f(t,y,z,k)满足非常一般的非时齐非Lipschitz条件,本文给出一类带跳的倒向随机微分方程局部和整体解的存在唯一性的证明,同时本文也研究了带跳的倒向随机微分方程的比较定理,从而把前人的相应结果推广到更一般情形．
- 孙信秀谢颖超
- 关键词：LIPSCHITZ条件比较定理
- 跳跃Markov过程序列到扩散过程的弱收敛
- 1993年
- 本文给出了正的跳跃时齐 Markov 过程的函数弱收敛于扩散过程的一般性定理.应用这一定理,在一定条件下证明了随机过程序列{Y^n}_(n≥1)弱收敛于线性扩散过程、带漂移的 Bessel扩散过程(这里的条件比 K.Yamada 在[3]中所给出的条件要弱)以及几何 Brown 运动.其中Y_t^n=1/α_n X_(β_nt)~n,X^n 为正的时齐跳跃 Markov 过程,α_n,β_n 为正数,并且满足条件:α_n=∞,β_n/α_n^2=k^2>0.
- 谢颖超
- 关键词：弱收敛
- 非时齐跳跃Markov过程序列到扩散过程的弱收敛
- 1992年
- 本文给出了非时齐跳跃Markov过程序列弱收敛于非时齐扩散过程的一般性定理。利用这一定理,证明了非负非时齐跳跃Markov过程序列弱收敛于Brownian Excursion和经验分布过程弱收敛于Bown桥。
- 谢颖超
- 关键词：弱收敛BROWNIANEXCURSION半鞅
- 广义下pramart的局部收敛性
- 1993年
- 本文证明了满足条件:+~■_T:■E(+~X_τ|■_0)<∞的下Pramart(X_n,■_n)_(n>0)存在有限的极限,并讨论了类C^+(相应地C^-)中广义下(相应地上)pramart的局部收敛性。这些都推广了[1]、[2]、[5]中的相应结论。
- 谢颖超
- 关键词：概率论
- 距离空间上最终有界过程的不变概率测度
- 1989年
- 本文把Y.Migahara在[1]中p次最终有界过程的概念推广到一般的距离空间上,并在较弱的条件下证明了σ-紧距离空间上p次最终有界Feller过程存在不变概率测度。
- 谢颖超
- 关键词：不变概率测度
- Φ^＊—值鞅测度和随机积分被引量：1
- 1997年
- 因为越来越多的数学模型被构造来描述各种各样的化学、生物和物理现象,所以把随机分析的研究领域拓广到广义函数空间是必要的。在文献[1～3]中,本文作者引入并研究了Hilbert空间值鞅测度的性质、随机积分和极限定理,本文将引入并研究核Frechet空间的对偶空间值鞅测度和随机积分,相应的概念与文献[1～3]中相同。
- 谢颖超
- 关键词：对偶空间鞅测度随机积分
- 一类非时齐非Lipschitz条件下随机偏微分方程解的存在性和唯一性(英文)被引量：2
- 2007年
- 在系数满足非时齐非Lipschitz条件下,利用Picard型逼近法研究了随机偏微分方程解的存在性和唯一性,把Denis和Stoica文章(2004)中相应结论推广到更一般情形,并给出两个具体的例子.
- 谢颖超
- 关键词：随机偏微分方程非时齐非LIPSCHITZ条件
- 分数Brown运动驱动带Markov切换的随机微分方程解的密度存在性
- 2015年
- 本文研究分数Brown运动驱动带Markov切换的随机微分方程,获得了方程解的存在唯一性,定义了关于解的条件Malliavin分析,在扩散系数非退化的条件下,证明了解的Malliavin正则性,从而得到了解分布关于Lebesgue测度绝对连续.
- 孙晓斌谢颖超
- 关键词：随机微分方程
