赵彩娥
- 作品数：2 被引量：0H指数：0
- 供职机构：西安交通大学理学院更多>>
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- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 允许卖空时均衡价格的计算公式及其充要条件
- 2002年
- 对允许卖空的均值 -方差资本市场 ,通过利用最优化技术 ,在通常的假设条件下导出了一个简洁易用的、计算市场非负均衡价格的具体公式 ,论证了该公式成立的充要条件 ,并解释了所给条件的经济含义 .
- 陈志平王杨赵彩娥
- 关键词：均衡价格证券组合
- 仅有风险资产的市场存在非负均衡价格的充要条件
- 2003年
- 对满足通常假设条件的、仅含有风险资产的均值 方差资本市场 ,给出了可使市场中每种资产的总需求与总供给相等的非负均衡价格向量存在惟一的充要条件 ,即第i个投资者所要求最优期望收益率 .开始时 ,他所持有第 j种资产的分数与相对于市场的一般均值 方差模型最优解的第 j个分量三者的乘积 ,再对不同的i、j求和以后应等于 1.导出了均衡价格的计算公式 ,公式表明 ,第 j种资产的均衡价格等于各个投资者初始投入资产总值之和除以第j种资产的总量 ,再乘以市场证券组合的第
- 赵彩娥陈志平王杨
