赵春茹
- 作品数：5 被引量：2H指数：1
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- 带交易费和时间依赖型的多资产金融衍生品的定价方法-Lie代数法(英文)
- 2012年
- 本文提出了一种定价带时间参数的多资产金融衍生品的定价方法-Lie代数法,利用金融衍生品的定价偏微分方程的动力对称性,直接得到了定价方程的封闭解析解,该方法提供了一种有效的且易于操作的金融衍生品的定价方法.
- 赵春茹沈有建
- 关键词：期权定价交易费
- 带交易费和时间依赖型的波动率弹性为常数的期权定价模型(英文)
- 2013年
- 提出了一种基于Lie-代数法和Wei～Norman定理的带交易费和时间依赖型波动率弹性为常数(CEV)的期权定价模型,通过不同的弹性系数得到了CEV期权定价模型的解析解,并且我们发现,当模型不依赖时间时,该解析解的形式是相同的.另外,李代数方法较容易对代数结构较好的其他的期权进行定价.例如:带有交易费的单壁垒CEV期权的定价估计.
- 赵春茹
- 关键词：期权交易费
- Hilbert核的奇异积分和积分方程的小波方法
- 本文首先介绍了小波分析的一些基本理论知识,如多分辩分析/(MRA/)、小波变换、三角Hermite插值小波及其相关性质,接下来结合三角Hermite型插值小波算子和奇异核转化成三角无穷级数,推导出了求一类奇异积分的比较简...
- 赵春茹
- 关键词：奇异积分奇异积分方程小波方法数值解
- 文献传递
- 求一类奇异积分的三角Hermite插值小波方法
- 2011年
- 利用三角Hermite型插值小波算子,得到了求一类奇异积分的数值计算显式公式,最后给出实例说明了利用我们的方法计算的数值结果有较高的精确度.
- 赵春茹沈有建王锦升
- 关键词：奇异积分数值积分
- H0^2（I）空间上的B-样条插值小波基被引量：2
- 2011年
- 本文构造了Soblov空间H0(I)(其中I为有界区间)上的一个五次B-样条插值小波2基,这是一个半正交Riesz小波基.最后给出了小波基的公式.
- 王锦升沈有建赵春茹
