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路阳
作品数:
2
被引量:10
H指数:2
供职机构:
北京航空航天大学经济管理学院
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发文基金:
国家自然科学基金
国家重点基础研究发展计划
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相关领域:
经济管理
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合作作者
李平
北京航空航天大学经济管理学院
黄光东
中国地质大学北京信息工程学院
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机构
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作者
2篇
路阳
2篇
李平
1篇
黄光东
传媒
1篇
系统工程理论...
1篇
统计与决策
年份
1篇
2011
1篇
2007
共
2
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基于Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理
被引量:6
2011年
在Shefrin和Statman的行为投资组合和多心理帐户理论的基础上,结合Copula理论对传统的VaR计算模型进行了改进,加入了反映人们预期和风险态度的主观参数,从而使风险度量能够建立在概率(probability)、前景(prospect)和偏好(preference)("新3P")的基础之上.然后在此基础上给出了基金投资组合风险预警和投资比例优化的方法.
李平
黄光东
路阳
关键词:
COPULA
VAR
基金风险管理
基于Copula函数的风险预算新方法
被引量:4
2007年
本文在风险预算的思想基础上,运用Copula函数这一工具,提出了一种全新的风险预算方法。这一方法将定性的风险偏好和定量的统计方法有机地结合起来,可以充分体现投资者的风险偏好。本文还给出了运用这一方法进行风险监控和再平衡的思路框架,并讨论了其应用前景。
路阳
李平
关键词:
风险预算
资产配置
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