叶峰
- 作品数：7 被引量：26H指数：2
- 供职机构：复旦大学更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 复合打包型衍生证券——日本New Wave基金的定价研究被引量：1
- 2001年
- 本文运用偏微分方程及合成期权方法对建立在障碍期权基础上的复合打包型衍生证券———日本NewWave基金进行了定价研究 ,得出了其价值的解析解 ,NewWave基金是由四份基金或期权组合而成 ,包括NK2 2 5指数基金、普通障碍期权和复合障碍期权 ,其中期权 1———下降和上涨都敲出的期权的价值是一个无穷级数。这些对解决采用复合 (compound)和合成 (pack)方法所产生的其他复杂衍生证券的全面定价提供了启迪和借鉴。
- 叶峰范龙振陈辰
- 关键词：偏微分方程
- 中国可转换债券定价研究
- 该文对中国可转换债券的定价问题进行了理论和实证分析,包括转债的发行、上市和转股对标的股票价格和波动率的影响;可转换债券基本价值的构成,附加条款的价值,转股时对原股权价值稀释率的确定和定价模型的选择;就传统方法下中国可转换...
- 叶峰
- 关键词：可转换债券卖空限制实证分析
- 复合打包型衍生证券定价和操作研究
- 该文对复合打包型衍生证券的定价和操作进行了讨论,并按照个案研究的方式探讨日本NewWave基金的定价、风险规避、利润产生与实现过程和市场诊断,试图解开整个NewWave基金,从而为研究其他复合打包型衍生证券提供方法,也为...
- 叶峰
- 文献传递
- 汇率的可预测性实证分析被引量：6
- 2001年
- 本文对各国货币名义汇率的运动过程进行了检验 ,包括均值回复检验、单位根检验和方差比检验 ,发现各国货币的名义汇率基本服从随机游动 ,除英镑服从均值回复过程外 ,其它货币的名义汇率都不具有可预测性 ,同时验证了以随机游动为假设条件的金融衍生定价工具的可信度。
- 叶峰范龙振
- 关键词：单位根过程汇率可预测性外汇市场
- 一种嵌入式LED道路照明灯具
- 本实用新型涉及发光器材领域，涉及一种采用LED做光源的一体化道路照明灯具。本实用新型采用大功率白光LED作为路灯的光源，将其固定在铝基PCB极上，在LED光源后面固定一种能形成矩形光斑的反射器，最后将该整体嵌入路灯灯杆的...
- 刘木清叶峰周小丽李涛江磊顾坤元林海阔陈郁阳江程
- 文献传递
- 股指期货价格非线性均值回复特性实证研究被引量：17
- 2003年
- 用ESTAR模型对香港恒生指数期货933、9312、943合约及S＆P500指数期货933、9312、943合约价格进行了实证研究,发现恒生指数期货933、9312合约实际价格呈现非线性均值回复,而其他各合约实际价格呈现线性均值回复.结论:由于股票现货没有卖空机制使套利成本较大,抑制了套利行为,导致期货合约实际价格呈现非线性.在股票现货没有卖空机制的市场条件下,单向套利的机会要比成熟的市场更多.
- 叶峰张弢唐国兴
- 关键词：股指期货
- 江南造船厂建立现代企业制度的实践与分析（1995～1997）
- 该文通过一系列综合指标的反映,对江南造船厂近三年的改革绩效进行综合评估和分析,发现目前工厂存在的主要问题,并提出解决对策.该文阐述了中国船舶工业在国民经济中的地位,介绍了江南造船厂近三年改革的历程,并在改革绩效综合评价的...
- 叶峰
- 关键词：国有企业实证分析
- 文献传递
