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李芳
作品数:
4
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供职机构:
长春工业大学数学与统计学院
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相关领域:
经济管理
理学
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合作作者
姚佳
长春工业大学数学与统计学院
李秀阁
长春工业大学数学与统计学院
闫厉
长春工业大学数学与统计学院
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2011
1篇
2010
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基于Copula函数和极值理论的VaR估计
在金融活动中相关性分析具有着很重要的意义,如投资组合、资产定价及风险分析等方面的问题都用到了相关性分析。目前在变量之间的相关性方法研究,主要的有线性相关系数法和因果分析法。Copula理论正是第二种方法的应用。它是一种新...
李芳
关键词:
极值理论
COPULA函数
投资组合模型
VAR
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