杜欣
- 作品数：2 被引量：1H指数：1
- 供职机构：沈阳化工大学数理系更多>>
- 发文基金：国家级大学生创新创业训练计划更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 基于信息熵和Copula相关结构的财务风险度量
- 2014年
- 供应链上企业融资是否发生信用违约,很大程度上与自身的财务经营状况有关,但当供应链上其它企业发生财务风险时,由于供应链的传导效应,即使企业自身的财务状况尚可,也会通过供应链传导效应影响到该企业的财务状况,致使企业发生信用违约。首先应用信息熵对所选取指标数据进行同趋化和标准化处理并计算各指标的权重,进而计算出供应链的整体财务风险的相对排名。最后应用三元阿基米德Copula相关结构得到供应链整体的财务违约风险概率值。
- 钱洪杰吴会咏杜欣
- 关键词：信息熵COPULA
- 基于Copula函数的供应链上企业收益率相依性度量被引量：1
- 2014年
- 首先选取以一汽集团为核心企业的长春一东、一汽富维和福耀玻璃三个企业的日收益率作为研究样本数据,用非参数法估计其分布函数;然后用阿基米德Copula函数构建相关结构模型,得出三个企业的Copula结构模型参数和尾部相关系数,做出联合分布的密度函数图,度量企业间的相依性;最后,利用经验Copula函数分布和平方欧式距离,比较模型的估计效果,选出恰当的度量模型.
- 钱洪杰吴会咏杜欣
- 关键词：COPULA尾部相关系数
