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柳洪恩

作品数：2 被引量：4H指数：1
供职机构：哈尔滨理工大学应用科学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金黑龙江省教育厅科学技术研究项目更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 2篇理学

主题

  • 2篇鞅方法
  • 1篇亚式期权
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价

机构

  • 2篇哈尔滨理工大...

作者

  • 2篇柳洪恩
  • 1篇孔繁亮

传媒

  • 1篇哈尔滨理工大...

年份

  • 1篇2010
  • 1篇2009
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
几何型亚式期权定价中的鞅方法被引量：4
2010年
在市场无套利的假设下,讨论了B-S模型的一般情形.研究了具有固定敲定价格的几何型亚式期权在任意有效时刻的定价问题.利用鞅分析方法得出了几何型亚式期权在任意有效时刻定价的解析表达式,并由此得出其看涨看跌平价公式.
柳洪恩孔繁亮
关键词：鞅方法
鞅分析在几何型亚式期权定价中的应用
近年来，期权作为一种防范风险或投机的有效手段得到了迅猛发展。期权价格问题是期权交易中的核心问题。亚式期权是一种平均价格期权，它极大的降低了经营者操纵股票结算价格的可能性，有效的化解了经营者的短期行为带来的股价短期异动风险...
柳洪恩
关键词：亚式期权鞅方法期权定价
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