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王利峰

作品数：2 被引量：12H指数：1
供职机构：复旦大学数学科学学院数学研究所更多>>
发文基金：教育部科学技术研究重点项目国家自然科学基金国家杰出青年科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇随机控制
  • 2篇随机利率
  • 2篇投资组合
  • 2篇最优投资组合
  • 2篇违约
  • 2篇违约风险
  • 2篇利率
  • 1篇ROSS
  • 1篇COX

机构

  • 2篇复旦大学
  • 1篇湖州师范学院

作者

  • 2篇王利峰
  • 1篇孟庆欣

传媒

  • 1篇复旦学报（自...

年份

  • 1篇2005
  • 1篇2004
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
随机利率下有违约风险的最优投资组合被引量：12
2005年
通过随机最优控制方法讨论随机利率下有违约风险的最优投资组合问题,用约化形式方法对违约风险建模,假定利率和信用利差都服从Cox Ingersoll Ross模型,将最优投资组合问题看作一个三维的随机最优控制问题,给出了相应的Hamilton Jacobi Bellman方程的显式解和最优投资策略.
王利峰孟庆欣
关键词：随机利率违约风险随机控制最优投资组合
随机利率下有违约风险的最优投资组合
该文讨论如下的最优投资组合问题.金融市场中有4种证券:银行存款、无违约风险零息票债券、有违约风险零息票债券和股票.投资者可以以任意数量买卖这4种证券以使他的终端财富期望效用最大化.我们用约化形式方法对违约风险建模,并假定...
王利峰
关键词：随机利率违约风险随机控制最优投资组合
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