王鲁非
- 作品数：9 被引量：77H指数：2
- 供职机构：中国人民银行沈阳分行更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目国家教育部“985工程”更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 汇率波动对股市波动的影响研究——基于向量区制转移模型对我国股市波动的实证研究被引量：1
- 2011年
- 本文基于二元向量区制转移模型,分析股市和汇率波动率的区制关联性,并依据4种模型结构对我国股市波动性的预测效果进行比较。结果表明2005年7月汇改以来,汇率波动率的均值区制和股市波动率的方差区制间关联性通过显著性检验,汇率波动率的均值区制变化对股市波动率的方差区制有较大影响;汇率波动率的均值区制变化对股市波动的方差有超过80%的解释力;二者的向量区制转移模型对股市波动率的拟合和预测效果均较好。
- 陈守东王鲁非王晨
- 关键词：汇率股市波动VAR
- “十五”期间:扩大开放改善投资环境研究
- 1999年
- 在地区经济增长中,资本问题是关键的制约因素,而解决资本约束的有效途径,是继续扩大对外开放,不断改善投资环境,吸引更多的外资,为经济发展服务。
- 王鲁非陈守东
- 关键词：经济增长投资环境资本约束外资跨国公司
- VaR 模型及其应用
- 王鲁非
- 基于一致性压力测试的极值风险度量
- 2015年
- 本文将压力测试纳入一般性的风险测度模型,在一致性框架下讨论了压力测试和极值分布模型(GPD)对金融时间序列尾部的风险测度问题,并应用上证综合指数历史数据及历史模拟法、EGARCH-M模型进行了实证检验。
- 孔繁利王鲁非陈守东
- 关键词：压力测试一致性极值
- 吉林省百户中小企业投融资实证研究
- 陈守东许骏张北阳王妍杨东亮陈延左平王鲁非那铭洋张显峰
- 《吉林省百户中小企业投融资实证研究》项目已于2010年12月完成全部研究工作，项目成果主要包括综合报告、工作报告、技术报告和对比报告。1.综合报告：中小企业融资难已成为了遏制该省经济发展的瓶颈。为解决这一问题吉林大学《吉...
- 关键词：
- 关键词：中小企业
- 上证综合指数VaR的度量被引量：57
- 2002年
- 本文应用方差—协方差法及历史模拟法计算了上海证券交易所综合指数的VaR值。对计算结果进行Kupiec似然比检验后可以看出GARCH模型得出的上证指数收益率VaR值最有效,其他方法由于分布假设及所用方法的缺陷,使得计算结果不能或只能在少数置信水平下才能通过检验。
- 陈守东王鲁非
- 关键词：上证指数方差-协方差法VAR值上证综合指数
- 金融市场风险的尾部估计和极值度量
- 经典的风险理论通常是根据收益率序列的样本数据估计资产组合损失分布函数，然后得出一定置信水平下的可能损失。但近年来，人们越来越发现根据总体损失数据得到的损失分布模型在高频率低损失的中心区域拟合效果比较好，但在低频率大损失的...
- 王鲁非
- 关键词：金融市场风险管理
- 文献传递
- 我国宏观经济计量模型及政策模拟分析被引量：19
- 2000年
- 本文介绍了我们所建立的以需求导向为主、将需求和供给相结合的宏观经济计量模型。模型中利用价格调整方程 (菲利普斯曲线 )作为需求和供给的结合点 ,将反映总供给能力的潜在生产能力和菲利普斯曲线引入宏观经济模型。模型侧重对财政、货币两大政策工具在宏观调控中的作用进行了分析、评价 ,并引入了协整检验和误差修正模型。
- <国家财政模型>课题组高铁梅赵振全姜诗章韩冬梅陈守东吴桂珍赵昕东张桂莲王金明李宏纲张艾莉王鲁非吴小玲李夺
- 关键词：宏观经济计量模型宏观调控政策协整检验误差修正模型
- 国家财政模型及经济景气预测系统
- 高铁梅赵振全汪义达姜诗章韩冬梅陈守东王志强吴桂珍赵昕东孙莉张桂莲王金明董普李宏刚张艾莉徐亚范王鲁非李奇云吴小玲李夺
- 该项目的主要内容是开发可用于国家宏观经济及财政发展状况分析，能为制定财政政策提供科学依据，为财政经济决策提供服务的可操作性强的现代化分析预测系统。经过三年的研究工作，建立了一套由宏观经济数据库、宏观经济计量模型、景气分析...
- 关键词：
- 关键词：经济景气
