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2024年7月7日星期日

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关于全面建设小康社会评估指标体系的探讨被引量：9: 2003年; 文章根据党的十六大提出的全面建设小康社会的基本目标,探讨了"全面小康"的内涵及其与"总体小康"的区别。同时,文章参照国际上居民生活质量的评价体系和评价方法,结合中国经济社会的实际情况,从经济发展水平、人民生活水平、社会发展水平、科教发展与人口素质、生态环境与自然资源、政治民主与精神文明六个方面选择了26个指标,分三个层次构建了全面建设小康社会进程的综合评估指标体系。; 王庆石肖俊喜; 关键词：小康社会全面小康总体小康指标体系

风险调整的投资组合绩效测度指标综合评价被引量：72: 2001年; 本文综合比较和评价了欧美国家流行的基金风险调整测度指标 ,从理论和经验分析两个方面阐明了风险调整各测度指标的内在涵义、各指标间的内在联系和本质区别。由于各测度指标对同一投资组合绩效评价结果和对不同投资组合绩效的评价结果排序往往不一致 ,本文提出并建立了一种新的风险调整测度指标——综合评价测度指标 ,该测度指标能够合理地实现对单个投资组合的绩效评价和对多个投资组合的绩效排序。; 王庆石肖俊喜; 关键词：基金投资组合绩效评价投资组合绩效

Effects of Auctions Trading Mechanisms on Futures Price Behavior——Empirical Evidence from Soybeans Futures Market in Dalian: Firstly, the paper analyzes the nature of distributions of returns of the open price generated by call auction...; 肖俊喜

保险公司破产概率及其随机模拟分析被引量：9: 2003年; 在现有的国内外文献中,大多数作者是通过调节系数或近似求解破产概率的。文章对破产概率进行了随机模拟,不仅避免了求调节系数的麻烦,而且与通过调节系数求解破产概率有异曲同工之效用。其模拟结果,对我国保险业的发展具有一定的警示作用和指导意义。; 肖俊喜; 关键词：破产概率

竞价交易机制对期货价格行为的影响研究--大连大豆期货市场的经验证据被引量：3: 2008年; 本文首先从经验上分析了大连大豆期货市场上集合竞价所生成的开盘价收益率和连续竞价所生成的收盘价收益率分布性质,然后进一步地从竞价交易机制和信息累积及扩散两个层面对此进行解释,并针对"波动性比率之迷"成因,使用5分钟高频数据进行深入经验分析,发现:隔夜非交易时段所产生的大量累积信息不是随着交易逐渐扩散,而是在开盘后迅速扩散(大概需要15—40分钟时间),并在随后的交易中保持稳定。建议将大连大豆期货市场现行的封闭式集合竞价改为开放式集合竞价,并适当延长集合申报和撮合时间;尽快推出晚间电子交易,尽量减少非交易时间。; 肖俊喜刘颖; 关键词：集合竞价连续竞价

习惯形成、局部持久性和基于消费的资本资产定价——来自中国股市的经验分析被引量：13: 2005年; In the paper,the authors estimate the consumption-based capital asset pricing model with internal expected utility of habit formation or local durability—Constantinides model by Generalized Method of Moments (GMM),and conclude that,(1) tests of overidentification show that the estimated models can’t be rejected at normal significance levels;(2) rational investors who are risk averse become irrational who are risk-seeker after June 2001;(3) the representative investor’s intertemporal preferences show the property of their habit formation in the bear markets,but display their local durability in the bull markets.; 王庆石肖俊喜; 关键词：资本资产定价中国股市

股票期望收益率截面研究——来自上海股票市场的经验分析被引量：2: 2004年; 文章以市场股权和帐面市值比为基准构造了25个投资组合,用两步法进行了回归分析。经验结果表明:1 传统的CAPM模型截面回归中贝塔β解释能力有限,至多只能解释13.5%的超额期望收益率的截面变化;2 Fama-French的3因子模型截面回归表明在增加SMBt和HMLt两个因子后,贝塔β几乎失去了解释能力,都被HMLt吸收了。与CAPM模型截面回归解释超额期望收益率的截面变化相比,Fama-French的3因子模型截面回归解释能力有很大的提高,能够达到65.6%。; 肖俊喜王庆石邹吉华; 关键词：期望收益率截面 CAPM模型

保险风险管理研究: 该文旨在通过对保险公司破产概率模型以及保险风险证券化研究,建立一套理论框架,以期望对中国保险业以及精算教育的发展有所贡献.该文从风险着手,建立了各种破产概率模型,并对保险风险证券化产品设计及其定价进行了研究.该文具体安排...; 肖俊喜; 关键词：风险管理破产概率保险风险证券化期权定价; 文献传递

期货市场涨跌停板制度效率问题研究——大连黄大豆1号期货市场的经验证据被引量：2: 2008年; 本文从波动性溢出效应假设、延迟价格发现效应假设以及交易干扰效应假设等三方面对大连黄大豆1号期货市场涨跌停板制度进行实证研究,经验上发现:①对停板合约而言,波动性不像非停板合约那样快速回到正常水平,即存在波动性溢出效应;②停板合约价格连续性更可能发生,即存在延迟价格发现效应;③在停板日随后的交易日,停板合约明显放量,换手率大幅增加,而非停板合约换手率呈现下降趋势,即存在交易干扰效应。涨跌停板似乎妨碍了期货有效价格的发现,在减少期价波动性以及阻止过度投机行为等方面的作用值得怀疑。从而,笔者认为,应相应地扩大涨跌停板幅度(例如,提高到5%水平),减少碰板的次数,以提高整个市场运行的效率。; 肖俊喜刘伟丽; 关键词：涨跌停板制度

肖俊喜