肖庆宪
- 作品数：125 被引量：413H指数：9
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- 发文基金：国家自然科学基金上海市教育委员会重点学科基金上海市哲学社会科学规划课题更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术社会学更多>>
- 相依索赔下受VaR及政策约束的最优保险投资
- 2015年
- 在索赔风险两两拟渐近独立且正则变化尾的假定下,以VaR度量整体风险(承保风险和投资风险),兼顾政策约束,研究最优保险投资问题.以终期期望财富最大为目标,利用破产概率的渐近结果得到了近似的最优策略,并结合数值案例进行了模拟分析.结果表明:由于相依风险的复杂性,在最优策略的求解条件中,需明确限定索赔重尾指数;当保险公司合理设置风险水平时,最优策略可以最大化终期期望财富;在风险水平设置偏高时,监管比例可以有效地控制风险.
- 张节松肖庆宪
- 关键词：相依风险VAR
- 商业银行债券组合风险的动态分析被引量：2
- 2005年
- 本文从资产组合的角度出发,借鉴约化模型中的方法,利用企业债券的价格获得了企业的违约强度,进而得到了其违约概率。在得到违约概率之后,通过构造损失函数并利用C VaR方法建立了一个期望收益最大化的优化模型,求出了投资组合的最佳比例。
- 李中杰肖庆宪
- 关键词：信用风险违约强度CVAR
- 股票价格过程飘移系数的估计
- 1998年
- 本文讨论了股票价格过程飘移系数的估计问题。
- 肖庆宪
- 关键词：股票价格过程ITO公式
- 人民币升值对外汇市场的影响
- 2007年
- 影响汇率变动的因素有很多，如国际收支状况、通货膨胀率的高低、利率等，而各国政府对外汇市场的干预在一定程度上影响着汇率的变动。中国人民银行于2005年7月21日决定人民币升值2％，并宣布对汇率制度进行改革。本文利用干预分析模型研究这一举措对外汇市场的影响，并利用市场数据进行实证分析。
- 李秀梅肖庆宪
- 关键词：人民币升值外汇市场国际收支状况汇率变动通货膨胀率汇率制度
- 股票价格过程的统计推断
- 该文尝试性地提出一个股价格模型，并在此基础上对有关问题展开讨论。全文共分五章。第一章先简要介绍衍生证券定价理论的发展状况，然后对该文的工作做一概述。第二章讨论建模问题，研究人员从投资者个的投资行为人手，研究股票收益率的随...
- 肖庆宪
- 关键词：股票价格模型证券定价股票收益率
- 文献传递
- A股市场系统跳跃风险研究被引量：3
- 2012年
- β系数是现代资本资产定价模型理论研究的热点之一,在新的理论框架下对β系数进行分解,利用二次协变差方法对上海股票市场的β系数进行深入探讨.通过非参数一致估计量分别估计了上海股票市场的系统扩散风险和系统跳跃风险,并对其中30只股票的月扩散风险系数和月跳跃风险系数进行了统计分析.研究表明:上海A股市场的系统扩散风险系数和系统跳跃风险系数存在明显差异,并且系统扩散风险系数普遍大于系统跳跃风险系数.
- 赵久伟肖庆宪
- 直觉模糊幂Heronian平均算子及其在多属性决策中的应用被引量：12
- 2018年
- 针对需要同时捕获变量个体间的关联性和整体均衡性的信息融合问题，本文在直觉模糊环境下，将Heronian平均算子和幂平均算子相结合，提出了直觉模糊幂Heronian平均算子和直觉模糊加权幂Heronian平均算子．新算子利用Heronian平均算子的交叉运算来体现变量的关联性，同时引入支撑度系数来挖掘信息的相对贴近度，从而在信息融合过程中体现整体性．此外，还探讨了新算子的一些优良性质和特例，并给出一种多属性决策方法．最后，通过算例验证了该方法的可行性与有效性．
- 施明华肖庆宪
- 关键词：直觉模糊数多属性决策
- 分枝扩散过程的期望半群
- 1992年
- 本文在无生成半群及正则性的条件下讨论了分枝扩散过程期望半群的性质,并通过该半群的生成元求出了它的表达式。
- 肖庆宪
- 关键词：生成元
- 随机巨灾索赔相依风险模型的动态最优再保险被引量：3
- 2016年
- 在索赔风险时变、相依条件下,建立随机巨灾的可调态再保险模型.在指明超额赔款再保险为最优分保形式的基础上,讨论并发现目标函数随自留巨灾风险水平的增大,在任意相依结构下均先减后增的变化定理,从而获得了自留向量的一般性显式表达式.根据巨灾风险的特征,还在一类特定的相依结构下,以自留风险的期望效用和方差为优化目标,对自留向量进行了更为明确的表示并给出具体示例.结果表明,随着巨灾风险相依强度的上升,分保的满意度降低,经营稳定性减弱,对保险公司的负面影响很大.此时,为实现客观风险下的分保目标最优,常规风险的自留水平应随之增大,体现了动态再保险的优越性.
- 张节松肖庆宪
- 关键词：巨灾风险
- 一种新的属性分类方法与应用刍议被引量：5
- 2014年
- 以形式化语言给出了本质属性、附属属性、限定性属性等术语的定义,研究了它们的性质与内在联系,给出了属性集的一种新的分类方法。结合对属性子集的一种新运算,特别讨论了本质属性的特征,并以此对IDEF5中种类的概念做了形式化修正。同时,研究发现,在本质属性为多个时,只需保留一条,其他任何一条本质属性既是可约属性也是不必要属性,而本质属性的判定简便易行,在利用相关算法进行属性约简之前可以先剔除部分属性。最后,以实例表明了这样预处理的优越性。
- 张节松肖庆宪
- 关键词：形式概念分析属性约简预处理
