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谢静雯

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：中南财经政法大学金融学院金融学系更多>>
相关领域：经济管理文化科学更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇套利
  • 1篇套利策略
  • 1篇沪深300指...
  • 1篇成份股

机构

  • 1篇中南财经政法...

作者

  • 1篇谢静雯

传媒

  • 1篇苏州教育学院...

年份

  • 1篇2011
共 2 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
成份股调整事件套利策略实证研究
2011年
通过运用事件研究法,对沪深300历史11次调整成份股进行实证检验发现,调入指数股票在公告日和调整日附近均不存在价格效应,调出指数股票在调整日前后出现显著的异常收益,但随后出现收益反转,即指数调整效应是短期的。在调出股票存在短期价格效应的条件下,以2010年7月沪深300指数调整为事件,在调整日后9个交易日内,利用股指期货和调出股票等权组合进行事件套利,套利收益为2.91%。
谢静雯
关键词：沪深300指数
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