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谭建
作品数:
2
被引量:3
H指数:1
供职机构:
湖南大学
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发文基金:
教育部“新世纪优秀人才支持计划”
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
马超群
湖南大学工商管理学院
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波动性
机构
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湖南大学
作者
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谭建
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马超群
传媒
1篇
价格理论与实...
年份
2篇
2007
共
2
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上海期货市场涨跌停板效应及其幅度设定研究
金融产品自有属性与市场微观制度是金融市场领域最基本的两个要素。市场微观制度因保证金融市场的平稳运行以及使得金融产品本身属性得以更好的利用而尤显重要。 随着近些年来金融市场波动加剧和更多中小投资者参与金融市场交易...
谭建
关键词:
上海期货市场
涨跌停板制度
价格发现
市场波动性
文献传递
涨跌停板制度对期货市场价格波动的影响分析——基于上海期货交易所的实证研究
被引量:3
2007年
本文以上海期货交易所(SFE)期铜、期铝、期胶为例,在考虑不同信息对期货市场价格波动的非对称冲击下,运用TARCH模型刻画了涨跌停板制度对期货市场价格波动的影响。结果显示涨跌停板制度增大了相对成熟期货品种(期铜)的价格波动,而相对不成熟期货品种(期胶)的价格过度波动则得到一定程度抑制。此外,我们研究发现三个期货品种存在显著的波动"杠杆效应",价格的向下运动相比向上运动导致了更大程度的波动。
马超群
谭建
关键词:
涨跌停板
价格波动
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