魏正红
- 作品数：22 被引量：54H指数：4
- 供职机构：深圳大学数学与计算科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金广东省自然科学基金国家教委资助优秀年轻教师基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术社会学更多>>
- 求解广义特征根问题的反馈神经网络方法
- 2006年
- 研究了广义特征根问题求解的神经网络方法,给出了求解该问题的一个时间连续性反馈网络模型,利用LaSalle不变原理分析并证明了该网络的拟全局收敛性,这是网络能够确切的求解广义特征根问题的保证．同时,该网络解决了已有的基于罚函数方法构造的特征根问题的神经网络存在的一些基本缺陷:其一,基于罚函数的网络模型所得到的解可能不是真解,甚至可能都不是可行解;其二,它们的共同缺陷是有一个需要调节的参数,但是参数的选择并没有一个可供参考的准则;其三,这些模型的稳定性无法保证．本文所提出的网络模型解决了这些问题,并且,此网络具有一个很好的特征就是在初始点选定在问题的可行解集的话,网络轨线将永远是可行的并收敛到一个广义特征向量．最后,数值模拟也表明这里所提出的网络的可靠性能,进一步证明了此网络可以很好地求解广义特征根问题．
- 冯芙叶魏正红刘付显
- 关键词：反馈神经网络
- 最优增长投资组合与等价鞅测度之间的关系被引量：4
- 2003年
- 本文研究了当基本价格过程为一类连续半鞅过程时log最优的自融资投资组合的财富过程与等价鞅测度之间的对应关系.结果显示在连续过程框架下,最小鞅测度就是相对熵最小的等价鞅测度.
- 魏正红张曙光
- 关键词：自融资数理金融等价鞅测度相对熵
- 方基法于经验似然的Value-at-Risk模型的评价被引量：1
- 2009年
- Value-at-Risk(VaR)是度量市场风险的一个基本工具.自从VaR概念提出以来,涌现出大量方法用于VaR估计,因此在统计意义下,如何检验这些方法的有效性,以及如何比较不同VaR模型从而选择出最好的方法,就成为人们非常关注的问题.本文提出了利用经验似然法来评估和比较不同的Value-at-Risk模型.模拟和实证分析表明经验似然方法比已有的方法有效和稳健.
- 魏正红温松桥朱力行
- 关键词：VALUE-AT-RISK波动率经验似然
- 股权特征、控制权收益与企业并购效率被引量：7
- 2007年
- 国有企业与民营企业的代理成本的表现形式是不同的,不同的代理成本造成了两类公司不同的控制权收益,进而影响了并购效率。国有企业主导的并购,管理费用增加较多,降低了并购效率;而民营企业主导的并购,通常伴随着大股东通过关联交易转移资产,也降低了并购效率。为提高我国企业并购的效率,应针对不同类型的公司采取不同的监管策略。
- 魏正红汪辉李荣林
- 关键词：股权特征控制权收益并购效率企业
- 随机和非随机部件组成的串并联系统寿命比较
- 2014年
- 针对随机数N个部件和非随机数n个部件组成的串并联系统,引入可交换Copula函数度量串并联系统中各部件寿命的相依性,研究串并联系统寿命的随机比较问题.利用离散函数的凸性及詹森不等式的概率论形式,证明当随机数N的期望满足条件E(N)≤n时,随机N部件组成串联系统的寿命以一般随机序优于非随机n部件组成串联系统的寿命;而当E(N)≤n时,非随机n部件组成并联系统的寿命以一般随机序优于随机N部件组成并联系统的寿命.
- 李松臣李育鹏陈迎运魏正红
- 关键词：应用统计数学次序统计量
- 金融资产收益非对称性分析被引量：4
- 2007年
- 滑动分块自助法(moving-block bootstrap)是一种适合相依时间序列的再抽样方法,与传统的非对称性检验法相比,它能有效地拟合统计量的抽样分布,这是因为传统的非对称性检验均假设收益序列独立同分布,与大多数金融资产收益的统计特征不符;利用滑动分块自助法对中国股市指数进行实证分析可以知道,在“熊市”期间,收益显著右偏,而在“牛市”期间,非对称性不明显。由于金融资产收益的非对称性是影响投资组合、资产定价的重要因素,因此在金融理论与实践中具有重要意义。
- 张术林魏正红
- 关键词：金融资产收益
- 股票日内收益非对称性检验
- 2007年
- 文章分别考察了1 min5、min和10 min等间隔抽样的股票日内收益,并利用样本偏度方法和基于偏t分布的LM检验方法对3种抽样频率的日内收益的非对称性进行检验;结果表明,随抽样频率升高,样本峰度系数增大,在1 min频率,样本偏度检验几乎拒绝所有股票和股票指数收益的对称性,而LM检验仅拒绝其中几只,但是在5 min和10 min频率,2种检验结果趋于一致。
- 魏正红张术林
- 关键词：偏T分布LM检验
- 中国证券市场可预测性实证分析被引量：4
- 2007年
- 技术分析是金融市场众多交易策略的统称。技术分析“信徒”认为市场供需关系完全反映在价格和交易量的“图表”中，利用历史价格和交易量等信息可以预测未来价格。
- 魏正红张术林
- 关键词：可预测性中国证券市场实证分析交易策略金融市场交易量
- 随机捕食-被捕食模型被引量：1
- 2009年
- 本文建立了一类二维非线性生灭捕食一被捕食模型.利用概率母函数,我们得到其均值过程所满足的偏微分方程组,并证明了捕食者和被捕食者以概率1灭绝.
- 张术林魏正红
- 关键词：捕食-被捕食模型生灭过程概率母函数灭绝概率
- 事件序列中频繁串行情节的增量式发现算法
- 1999年
- 本文研究事件序列中频繁情节的发现问题，提出了在事件序列中发现频繁串行情节的增量式算法．如果在事件序列中发现了频繁情节及其出现频率，我们就可以生成描述或预测该序列行为的情节规则．
- 魏正红欧阳为民蔡庆生
- 关键词：数据发掘频繁情节数据库
