吴强
- 作品数：5 被引量：4H指数：1
- 供职机构：同济大学更多>>
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- 带跳扩散的“金诚利”投资连结型保险模型
- 2008年
- 在风险中性下,建立一类投资连结型保险的数学模型,利用基本解显式地给出帐户资产不带跳情形下的保单价格解析表达式;对于带跳情形,利用基本解的性质对带跳情形下的边界条件进行处理.同时运用算子分裂迭代的方法,得到帐户资产带跳情形下的保单的数值结果.
- 吴强
- 关键词：基本解
- 带交易费的路径依赖欧式期权的数值算法被引量：1
- 2009年
- 考虑市场存在固定比例交易费的路径依赖欧式期权定价和数值计算问题,对变分不等方程采用马式链和修正的二叉树相结合的方法进行离散,并在粘性解意义下证明了离散格式的收敛性.
- 吴强
- 关键词：交易费马尔科夫链随机控制
- 跳扩散路径依赖期权在固定比例交易费用下的计算
- 2009年
- 考虑了市场存在交易费用下的跳扩散路径依赖期权的定价问题,将该问题转化为两元的随机控制问题.给出了股票价格服从跳扩散下的价值函数对应的积分微分不等方程,并通过马氏链对变分问题进行离散,证明了离散形式是变分不等式的约束粘性解.
- 吴强张寄洲
- 关键词：效用最大化马尔科夫链随机控制
- 农业银行境外宝汇率挂钩型理财产品的研究被引量：1
- 2008年
- 通过It公式建立了农业银行境外宝汇率挂钩型理财产品的数学模型,在一定的挂钩条件下,得到模型的显式表达式.与此同时,考虑了该问题的反问题,确定方程中的障碍比例系数c.最后我们采用两种方法对原问题进行蒙特卡罗模拟,得到了相应的数值结果.
- 吴强张寄洲
- 关键词：BLACK-SCHOLES模型GREEN函数
- 交通银行得利宝“欢橙”系列理财产品的研究被引量：2
- 2008年
- 在期权定价理论的基础上,根据路径依赖型期权的特征与价值形成机理,建立交通银行得利宝"欢橙"系列A,B款理财产品的定价模型;利用A款产品的终值条件以及对应微分方程的基本解,给出A款理财产品的定价公式,并对B款产品给出了显式的递推表达式.由于涉及到高维积分,给出数值解法,对不同参数下的B产品进行定价,给出了具体计算方法和数值结果.
- 吴强
- 关键词：BLACK-SCHOLES模型无套利原理
