周亮球
- 作品数：5 被引量：17H指数：3
- 供职机构：湖南大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金湖南省自然科学基金国家软科学研究计划更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 中国建设银行岳阳市分行零售业务发展研究
- 银行零售业务已经成为了银行利润的主要增长点，国内各家银行都非常重视零售业务的发展，许多银行在人力、物力和财力上对零售业务予以倾斜，并将其作为战略业务来发展，与此同时，外资银行逐步进入中国，目光也直接锁定零售业务市场，直接...
- 周亮球
- 关键词：中国建设银行零售业务资产业务负债业务SWOT分析
- 文献传递
- 商业银行外汇套期保值研究——一个基于时变Clayton Copula-LPM模型的实证被引量：3
- 2013年
- 商业银行作为外汇交易的主体之一,其外汇风险的规避对其自身乃至整个社会而言都至关重要,而利用外汇期货合约进行套期保值是规避外汇风险的一个重要方法。以下偏矩(Low Partial Moment LPM)为风险度量指标构造基于时变Clayton Copula函数的LPM模型,以考察商业银行的外汇套期保值:首先,采用GARCH-t模型描述日元、加元、英镑、澳元、欧元的现货和期货收益率的边际分布;其次,引入时变Clayton Copula函数刻画日元、加元、英镑、澳元、欧元的现货和期货收益率间非对称的动态相关性;最后,将时变clayton Copula参数法与实际分布法进行对比。实证结果表明,所构建的时变Clayton Copula-LPM模型能取得较理想的套期保值效果,有效规避商业银行的外汇风险。
- 周亮球谢赤
- 关键词：商业银行套期保值下偏矩COPULA模型
- 基于时变多元Copula-VaR的商业银行汇率风险度量被引量：7
- 2012年
- 构建了一个时变多元Copula模型,并运用Monte Carlo模拟技术计算VaR,以期更准确地度量人民币兑美元、欧元、日元和港元4种汇率可能给商业银行带来的风险.然后将其度量效果与静态多元Copula-VaR的度量效果进行比较分析.实证结果表明:人民币兑各主要货币汇率之间的相关结构以时变方式变动,基于时变多元Copula-VaR的商业银行汇率风险的度量效果更好.
- 谢赤周亮球岳汉奇王纲金
- 关键词：商业银行
- 风险管理流程视角下商业银行外汇风险管理研究
- 随着金融体制改革的日益深化和人民币汇率市场化进程的不断推进，中国金融经济对外开放程度进一步提升，正在逐步融入世界经济整体之中。在此背景下，中国商业银行的相关外汇业务伴随着经济大环境的变化而越来越丰富。外汇业务的多样性及整...
- 周亮球
- 关键词：商业银行外汇风险管理识别方法
- 上市商业银行汇率风险影响因素被引量：5
- 2013年
- 文章以上市商业银行为研究对象,建立一个汇率风险影响因素模型,并采用逐步回归分析方法考察不同产权性质的上市商业银行汇率风险影响因素的差异性。研究结果表明,银行规模、资本结构、风险控制能力、流动性、银行产权性质、年末效应和双重上市效应是中国上市商业银行汇率风险共同影响因素;国有商业银行的汇率风险关键影响因素是银行规模、资本结构和流动性;其它股份制商业银行的汇率风险决定性影响因素是银行规模。
- 周亮球谢赤
- 关键词：上市商业银行汇率风险产权性质
