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资本市场一体化进程中美、日、德股市波动相关性分析被引量：3: 2002年; 利用 1980年至 2 0 0 1年 9月 7日的每日收益率数据检验了DAX指数和日经 2 2 5指数对标准 -普尔 5 0 0指数的相关关系 ,并进行葛兰杰因果关系检验。结果表明 ,标准 -普尔 5 0 0指数收益率的变化是DAX指数及日经2 2 5指数收益率变动的葛兰杰原因。在此基础上 ,用EGARCH模型检验上述股指收益率波动的相关程度 ,并且考察这种相关性在 1994年前后的系统性变化。计量检验结果显示 ,自 2 0世纪 80年代以来 ,美国股市一直是德国和日本股市波动的重要原因 ,并且其重要性在 90年代中期以后更趋显著。; 宋飞沈可挺鲍钦; 关键词：资本市场一体化葛兰杰因果检验 EGARCH模型股票市场

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宋飞