李述山
- 作品数：38 被引量：97H指数：6
- 供职机构：山东科技大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理天文地球农业科学更多>>
- 基于Pair-Copula-GARCH模型与CVaR的时变投资组合优化被引量：1
- 2015年
- 以过去的信息为条件,以一致性风险度量CVaR为优化目标,以组合收益率为约束条件,建立了时变投资组合优化模型,通过基于pair-copula-GARCH模型的蒙特卡洛模拟方法得到未来某时刻收益率的多个可能情景,并引入一个特殊函数实现了投资组合模型的线性化,得到了最优投资组合策略.最后针对提出的模型进行了实例分析.
- 徐晓波李述山叶杨
- 关键词：PAIR-COPULAGARCH模型投资组合优化
- 多元响应回归模型及其参数的非线性最小二乘估计混合算法被引量：1
- 2004年
- 针对多元响应数据的特点,建立了一个多元响应回归模型,对参数的非线性最小二乘估计进行了探讨。结合拟牛顿法和信赖域算法建立了一个非线性优化的混合迭代算法,该算法在一定条件下具有全局收敛性和超线性收敛性,对参数的非线性最小二乘估计是有效的。
- 李述山
- 关键词：拟牛顿法信赖域算法混合算法
- Archimedean copula函数非参数估计法的改进被引量：1
- 2016年
- 针对Archimedean Copula函数的参数估计问题,文章利用Archimedean Copula函数的对称性提出了一种新的估计Kendall秩相关系数的非参数估计法,并且在理论上证明了新非参数估计法比传统非参数估计法更有效。在此基础上改进了Archimedean Copula函数参数的非参数估计法,并利用随机模拟验证了改进的有效性。
- 王迪李述山庄绪园
- 关键词：ARCHIMEDEANCOPULA对称性有效性
- CVaR-EGARCH-GED模型及其在金融领域的应用
- 条件风险价值(CVaR)是对金融资产风险的一种度量,它对风险价值(VaR)进行了一定的改良;EGARCH模型用于模拟金融资产的波动(异方差现象),可以动态度量金融资产的风险;为了描述收益序列的尖峰厚尾性,本文采用广义误差...
- 李伟栋李述山
- 关键词：条件风险价值EGARCH模型广义误差分布股票市场风险管理
- 文献传递
- 基于Pair-Copula的条件相关性分析被引量：1
- 2013年
- 运用Pair-Copula的思想建立了条件Copula函数模型,提出了几个条件相关性度量,给出了条件Copula的确定方法,并用条件Copula实证研究了两个市场的条件相关性.作为非条件相关性度量的一种补充度量方法,条件相关性能从另一个角度反映出市场间的关系,提供了一种研究相关性分析的新思路.
- 安勇强李述山刘涛
- 关键词：PAIR-COPULA
- 新型GARCH模型的研究与应用
- 2020年
- 本文结合GARCH模型与加入外生变量的GARCH模型,建立了广义带有外生变量的GARCH模型,本文选取了上证综指和与其时间相对应的纳斯达克综合指数各1642组数据来进行研究纳斯达克综合指数对上证综指的影响,得到两个综指之间的变化规律是相似的,即两个综指模型有相关关系。
- 朱得康李述山
- 关键词：GARCH模型波动性外生变量
- 基于Copula的回归预测
- 2013年
- 针对回归预测问题,分别引入Copula回归函数和Copula τ分位数来对因变量进行点预测和区间预测,相应的通过均方误差和区间的平均长度作为预测准确性的评价指标,最后通过实证研究并与线性回归预测做比较表明：基于Copula的回归预测方法效果更好.
- 刘涛李述山安勇强
- 关键词：COPULA极大似然估计
- GPS网平差的多元响应—非线性最小二乘模型及其解的最优化混合算法被引量：4
- 2004年
- 在控制网中,用GPS测量,可以同时测得一个点的基线向量,在具有起算数据时可获得观测点的三维坐标等多个响应变量值,将这些响应变量包含的信息综合起来,可以得到参数的更精确的估计。本文针对GPS测量数据为多元响应数据的特点,建立了一个GPS网平差的多元响应-非线性最小二乘模型,针对该模型,结合拟牛顿法和信赖域算法建立了一个新非线性优化的混合算法,该算法具有全局收敛性和超线性收敛性。
- 李述山陶华学
- 关键词：GPS网拟牛顿法信赖域算法混合算法
- Archimedean copula函数参数估计方法的比较被引量：6
- 2016年
- 文章针对Archimedean Copula函数求参数问题,分别运用极大似然估计法、非参数估计法、矩估计法以及改进的非参数估计法,利用随机模拟进行参数估计。通过估计值与真值的比较找到了效果较好的Archi-medean Copula函数参数估计方法。
- 李述山王新慧王迪
- 关键词：ARCHIMEDEANCOPULA
- 资本资产定价模型在上证A股市场的实证研究
- 2014年
- 资本资产定价模型在现代投资学中具有十分重要的意义,刻画了资产风险和收益之间的关系,是现代金融学领域重要的进展和突破。本文选取了上证A股中18只股票在2003年,2008年和2013年的月收益率,共648个样本数据用spss软件来对资本资产定价模型进行实证线性回归检验,并对资本资产定价模型在我国上证A股市场的有效性进行了初步的论证。
- 庄绪园李述山
- 关键词：上证A股资本资产定价模型
