柴俊
- 作品数：33 被引量：272H指数：10
- 供职机构：华东师范大学理工学院数学系更多>>
- 发文基金：上海市教育委员会重点学科基金国家自然科学基金上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理文化科学文学更多>>
- 标的资产价值服从跳跃-扩散过程的美式实物期权定价研究被引量：3
- 2009年
- 时间较长的投资机会对于目前来说是可以近似看作是永久的,因此这样的不可逆的投资机会类似于永久美式看涨期权.本文在初始投资成本是不确定的情况下,探讨了跳幅服从均匀分布的泊松跳跃过程对这样的实物期权价值的影响,发现跳跃过程会提高投资临界值,推迟投资.
- 邱小丽柴俊
- 关键词：实物期权跳跃-扩散过程
- 高考数学分数高,大学数学学习成绩一定好吗?被引量：39
- 2003年
- 很少有人会怀疑高考成绩对大学学习的作用,人们相信较高的高考成绩,特别是数学成绩,将对大学阶段数学学习有很大的帮助.事实果真如此吗?
- 柴俊陆竞俞曼
- 关键词：数学成绩高考分数
- 多人合作投资多元化中的层次分析法
- 2003年
- 本文利用层次分析法对企业中存在的多人合作投资多元化问题进行探讨与研究 ,将定性分析与定量计算结合起来 ,求解多元化投资规划中的权系数 .
- 张晶柴俊
- 关键词：层次分析法收益率
- 机会约束下风险证券的期望收益率的切点组合
- 2005年
- 在现实生活中决策者进行投资决策时,有时要求风险证券的实际收益率比某一期望收益率要大,以该目标为导向制定相应的最优策略.考虑到所做决策在不利情况下可能不满足约束条件,故允许所做决策在一定程度上不满足约束条件,但该决策应使约束条件成立的概率不小于某一置信水平,该方法由Charnes和Cooper提出[3],被称为机会约束规划.本文讨论证券组合的机会约束问题.
- 朱怡柴俊
- 关键词：收益率COOPER机会约束规划约束问题证券组合
- 数学专业多模式分层次教学实证研究被引量：26
- 2003年
- 四所不同层次院校共同研究的结果 ,成果具有代表性 ;改变靠拍脑袋定性思考的研究方法 ,采用定量实证分析 ,增加了成果的科学性。扩招使生源质量下降 ,学生差异增大 ,但对基本教学质量没有根本性的影响 ;建立优秀生培养机制 ,是“大众教育”阶段“分层次数学”成功的关键 。
- 柴俊
- 关键词：数学专业分层次教学实证研究因材施教高等师范教育
- 复合期权的保险精算定价被引量：2
- 2009年
- 文章引入Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法。基于此法,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,建立了复合期权的定价模型,并推导出其定价公式。且当投资者对原生资产期望回报率为无风险利率时,该定价为风险中性价格。
- 钱丽丽柴俊邓桂丰
- 关键词：复合期权保险精算定价公平保费
- 我国微积分教学改革方向的思考——兼论美国AP微积分计划给我们的启示被引量：30
- 2006年
- 我国微积分教学在整个高等教育中有着十分重要的地位,经过多年的改革虽然取得了一些成绩,但如何进一步地改革值得思考.美国AP微积分计划在指导思想、课程目标和命题思路对微积分教学的进一步改革有很好的借鉴作用.
- 柴俊
- 关键词：微积分教学扩招优秀生培养
- 带交易费用和红利的欧式期权定价的数值方法被引量：11
- 2004年
- 本文在 L eland的带交易费用的欧式期权定价模型基础上 ,先推导出一般费用模型的定价公式 ,然后用二叉树图法给出了带有交易费用和红利的欧式看涨期权定价的数值方法 ,并比较了多头和空头的不同价值。
- 刘霞倩柴俊
- 关于数学专业课程设置与教学方式方法的调查被引量：16
- 2003年
- 在数学专业课程设置上,大学生对现行课程设置满意程度不高,他们希望加强实用性、应用性课程,希望有更多类型的选修课可供选择.在教学方式、方法上则要求改变传统的教学方式,提倡师生互动式教学和计算机辅助教学.传统的闭卷考试方式也受到了大学生们的质疑.
- 柴俊钱文颖徐彦琳胡玲玲陆玉兰
- 关键词：数学专业课程设置大学教育互动式教学计算机辅助教学分层次教学
- 基于GARCH-NIG模型和动态Copula的双标的型期权定价(英文)被引量：3
- 2008年
- 结合动态copula和GARCH模型,发展了双标的型未定权益的定价方法.针对诸如非对称、尖峰态和厚尾现象等各种金融中的固有因素,采用NIG分布拟合于残差量.而标的资产之间的相关结构由动态copula来刻画.以上海证券指数和深圳证券指数为双标的资产最大认购期权为例,理论方法得到了有效的实证结果.
- 张晶DOMINIQUE Guegan柴俊
- 关键词：COPULA
