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梁素荣
作品数:
2
被引量:2
H指数:1
供职机构:
东北财经大学数学与数量经济学院经济计量分析与预测研究中心
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发文基金:
辽宁省高校创新团队支持计划
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相关领域:
经济管理
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合作作者
王维国
东北财经大学数学与数量经济学院...
杜重华
东北财经大学数学与数量经济学院...
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年份
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2011
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中国沪深300指数期货的最优套期保值率
被引量:1
2011年
通过回顾最优套期保值比率的概念和相关计算方法,针对金融市场的数据尖峰厚尾的特点,采用EGARCH模型对股指期货和现货收益率进行估计;考虑到数据的条件异方差性,指出了传统的线性相关系数对期、现货的关系的估计存在弊端,因此使用Copula函数与秩相关系数Kendalls'τ对最优套期保值比率进行估计。结果显示:目前中国股票期货的最优套期保值比率为0.852。
杜重华
梁素荣
王维国
关键词:
期货
最优套期保值率
资本市场
基于超效率与两阶段关联DEA的中国商业银行效率研究
随着经济发展的不断深入,银行业的竞争不断加剧,商业银行综合效率提高变得更加重要。在愈来愈激烈的竞争环境中,研究银行的综合效率、了解银行的效率改进方向与方法已经成为当今学者与实业家关注的热点,所以对商业银行效率的研究具有很...
梁素荣
关键词:
银行效率
超效率
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