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汤思英

作品数：2 被引量：10H指数：2
供职机构：厦门大学数学科学学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇等价鞅测度
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇鞅测度
  • 1篇效用函数
  • 1篇合约
  • 1篇保险
  • 1篇保险合约
  • 1篇不完备市场
  • 1篇偿付

机构

  • 2篇厦门大学

作者

  • 2篇杜立金
  • 2篇汤思英
  • 2篇刘继春

传媒

  • 2篇厦门大学学报...

年份

  • 2篇2004
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
局部风险最小下保险合约的套期保值被引量：3
2004年
单位联系保险合约的偿付额与金融市场中某特定股票的价格有关,我们考虑一同时描述金融市场和保险群体不确定性的模型,其不完全性来源于股价的混合扩散和保险个体的死亡,我们给出该模型下的最小鞅测度并在局部风险最小准则下考查单位联系寿险合约的套期保值问题.
杜立金刘继春汤思英
关键词：套期保值
最小对称熵鞅测度和不完备市场中的定价问题被引量：7
2004年
在等价鞅测度集Me≠的条件下,文章给出了最小对称熵鞅测度的概念.利用这一新的准则,确定了鞅测度,提供了存在惟一最小对称熵鞅测度的充分条件.进一步,刻画了最小对称熵鞅测度密度的特征.最后,在不完备市场的条件下,讨论了对称熵最小化和效用函数最大化的等价性.
汤思英刘继春杜立金
关键词：等价鞅测度不完备市场效用函数
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共1页<1>
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