田有功
- 作品数：7 被引量：7H指数：1
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- 任意支撑上5阶凸随机序的极值分布及其在保险精算中的应用
- 2014年
- 在离散的5阶凸随机序意义下,研究了在R+上的任意离散子集上取值的随机变量的极值分布①。在保险精算应用中,估计了Lunberg调整系数的界。
- 田有功刘转玲
- 关键词：极值分布
- 二项风险模型中破产概率上界的估计
- 2012年
- 目的对二项风险模型中的破产概率的指数上界进行了有效估计。方法主要运用离散的5阶凸随机序的极值分布的理论。结果在离散的5阶凸随机序意义下,获得了破产概率的指数上界的估计。结论模拟结果非常接近精确的指数上界。
- 田有功
- 关键词：极值分布破产概率
- 离散的5阶凸随机序的极值分布及其应用被引量：1
- 2014年
- 获得了离散的5阶凸随机序的极值分布。作为应用,研究了分支过程中最终灭绝概率以及经典离散风险模型中Lunberg调整系数的上下界估计。
- 田有功焦桂梅
- 关键词：极值分布
- 不确定性下的高阶风险厌恶理论、实验及其应用被引量：6
- 2017年
- 传统风险厌恶理论在分析和研究最优经济决策问题方面具有较大局限性,在许多情形下,无法对个体的行为决策做出合理的解释。随着风险厌恶理论的不断发展,在期望效用分析框架下,越来越多的研究把更加高阶的风险厌恶行为(特别地,风险厌恶、风险谨慎、风险节制和风险急躁分别对应2阶、3阶、4阶和5阶风险分摊)纳入到相应的分析框架,不断完善风险厌恶理论的分析内容,在一定程度上解释了传统风险厌恶理论无法解释的一些经济现实、金融行为和现象。与此同时,在非期望效用分析框架下,最近发展起来的高阶风险厌恶理论急需实验证据的支撑;反过来,在实证研究中所捕获的实验证据又为高阶风险厌恶理论提供了更加直观的解释。本文主要对当前高阶风险厌恶理论的前沿发展、实验证据以及相关应用进行了梳理和评述,有助于我们对不确定性下风险厌恶领域的前沿发展有所了解。
- 田国强田有功
- 高阶Ross更加风险厌恶的一个比较刻画
- 2017年
- 基于高阶的风险变化的风险补偿,提出了一个对高阶Ross更加风险厌恶程度的比较刻画.我们的结果表明:当风险F经过一个n阶风险增加变化到G时,决策者u相对于决策者v是n阶Ross更加风险厌恶的,当且仅当决策者u的风险补偿总是不小于决策者v的风险补偿;更一般地,当风险F经过一个n阶保前l(l≥2)阶矩随机占优变化到G时,决策者u相对于决策者v是k阶Ross更加风险厌恶的,k=l+1,…,n,当且仅当决策者u的风险补偿总是不小于决策者v的风险补偿.
- 田有功
- 关键词：风险溢价
- 离散s-convex随机序的极值分布及其应用
- 给定一个非退化的矩空间Bs(Nn;μ1，μ2，…，μs-1)，s是固定的正整数。当s=1，2，3，4时，离散s-convex极值分布的明确公式已经获得。然而，在以前的文献中，当s≥5时，对于离散s-convex极值分布我...
- 田有功
- 关键词：极值分布
- 文献传递
- 基于Pareto分布的随机比较
- 2012年
- 首先介绍了Pareto分布的背景,然后对服从Pareto分布的随机变量,研究了几种序关系及其成立的条件,得到了相应的结果.
- 田有功
- 关键词：PARETO分布似然比序
