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程兵

作品数:25 被引量:142H指数:7
供职机构:中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家杰出青年科学基金更多>>
相关领域:经济管理自动化与计算机技术理学医药卫生更多>>

文献类型

  • 22篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文
  • 1篇科技成果

领域

  • 17篇经济管理
  • 6篇自动化与计算...
  • 2篇理学
  • 1篇医药卫生
  • 1篇文化科学

主题

  • 4篇金融
  • 3篇资产
  • 3篇资产定价
  • 3篇经济学
  • 2篇溢价
  • 2篇期权
  • 2篇资产定价模型
  • 2篇组合保险
  • 2篇文本数据
  • 2篇股票
  • 2篇分词
  • 2篇风险管理
  • 2篇风险预算
  • 2篇保险
  • 2篇CPPI
  • 1篇多粒度
  • 1篇信用
  • 1篇信用渠道
  • 1篇行为金融
  • 1篇因果推断

机构

  • 25篇中国科学院数...
  • 5篇中国科学院
  • 5篇中国科学院大...
  • 4篇中国科学院研...
  • 2篇湖南大学
  • 1篇西安交通大学
  • 1篇云南大学
  • 1篇全国社会保障...

作者

  • 25篇程兵
  • 3篇姜铁军
  • 3篇魏先华
  • 3篇张晓军
  • 2篇梁衡义
  • 2篇夏路
  • 1篇吴卫星
  • 1篇肖宇谷
  • 1篇黄海平
  • 1篇毛小纶
  • 1篇胡光涛
  • 1篇汪寿阳
  • 1篇魏云捷
  • 1篇汤义峰

传媒

  • 5篇系统工程理论...
  • 4篇管理评论
  • 4篇计量经济学报
  • 2篇系统科学与数...
  • 2篇应用数学学报
  • 1篇财经问题研究
  • 1篇计算机仿真
  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇科学世界
  • 1篇智能计算机与...
  • 1篇中国运筹学会...

年份

  • 5篇2023
  • 3篇2022
  • 1篇2021
  • 3篇2009
  • 1篇2008
  • 1篇2007
  • 2篇2006
  • 2篇2005
  • 4篇2004
  • 2篇2003
  • 1篇1988
25 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
流动性溢价:一个理论分析被引量:10
2004年
 在考虑了资产的流动性之后,得到了一个基于流动性的消费版的资产定价模型.通过这一模型,对股权溢价之谜、规模效应等实证金融中的反常现象进行了分析.
程兵吴卫星
关键词:流动性溢价资本资产定价模型
技术采用、实物期权和资产价格被引量:5
2009年
针对技术进步的不确定性、嵌入性以及技术采用的不可逆性,将公司的技术更新机会表示为一交换期权,得到了最优的投资规则,并探讨了模型的资产定价含义.通过将Beta值表示的风险与公司特征联系起来,模型为从风险角度理解股票收益横截面上表现出的规模和价值效应提供了一个视角.
程兵黄海平
关键词:实物期权资产定价
金融风险的测量和建模
程兵
摘要:风险的测量是商业银行等金融机构风险管理难点之一,也是国内外风险管理的学术研究的热点之一。从当前的金融危机的防范和风险管理实践来看,已建立的风险测量模型是远远不够的。该项目拟针对风险测量研究几个方面仍然欠缺的地方,特...
关键词:
关键词:金融机构风险管理
以ChatGPT为代表的大语言模型打开了经济学和其他社会科学研究范式的巨大新空间被引量:2
2023年
自从OpenAI在2022年11月推出其生成式人工智能(AIGC,artificial intelligence generative content,也有人使用generative AI)产品——ChatGPT后,整个世界都为之颠覆.生成式人工智能主要有两个主流:大型语言模型(LLM,large language model)和扩散模型(diffusion model),新的应用和研究每天都在加速发表.在本文中,我们首先对大型语言模型表现出来的智能水平提出了一个严肃的问题:它是否真的拥有像普通人的智能能力一样的通用人工智能(AGI,artificial general intelligence)能力?在本文中,我首先提出了一个重要的假说:作为一个封闭的系统,通过一个大型的语言模型被设计成表示和存储人类的巨大知识和智能的能力和行为,并配备了最高的价值标准,即模型必须符合人类的价值,但大型语言模型内部结构和性质并没有显示其拥有通用人工智能能力.然而,作为一个开放的系统,一旦我们输入一些隐含人类知识和智能的格式化文本,我们就会突然发现,大型语言模型的输出显示出某些人类智能和行为的特征.其中格式化的输入文本被称为提示(prompt),提示的智能程度越高,模型的智能输出就越好.换句话说,大型语言模型拥有某种以prompt提示为条件的通用人工智能AGI能力.经济学研究和其他社会科学研究如政治、历史、语言学等包括了最复杂的社会形态和人类最深刻的思想,因此本文试图通过总结其他研究者最新的研究成果来探讨大语言模型的通用人工智能是事实还是错觉?以及大语言模型其他经济功能和效用,对于这个模型的类通用人工智能的能力,我们总结这些研究学者的最新研究成果,包括大语言模型的智商水平,生成式人工智能的产业经济学,生成式人工智能下的计算社会科学研究,大语言模型的商业决策制定,经济学和其他社会科学,以及虛拟生成式人工智能经济学家的范式研究等问题.
程兵
关键词:计量经济
动量和反转投资策略在我国股市中的实证分析被引量:31
2004年
本文采用沪深两市1995年前上市的股票作为样本,发现我国股市中也存在明显的动量和反转盈利,且两种效应的强弱与大盘走势相关,当市场为牛市特征时,动量效应明显强于反转效应;当市场为熊市特征时,则反之。经典的CAPM模型无法解释动量和反转盈利的来源,检验表明投资者对不同类型信息的不同反应方式,可以很好解释我国股市中的动量和反转盈利,利用上述检验结果还可以解释我国股市中许多有趣的特征。
程兵梁衡义肖宇谷
关键词:行为金融领先-滞后关系
均值-方差期望效用函数下的风险共担被引量:3
2009年
借助Samuelson提出的风险汇合(Risk Adding)与风险分担(Risk Pooling)的概念,讨论了风险共担(Risk Sharing)机制产生的原理.在均值一方差效用函数下,给出了帕累托有效风险共担原则的具体形式,以及风险共担群体接纳新的个体,从而形成更大风险共担群体的条件.在此基础上,证明在均值.方差期望效用函数下,当考虑风险共担群体的形成条件以后,帕累托有效的风险共担原则等价于条件期望风险分配函数.从而在这一特殊效用函数下,建立了风险共担与风险分配函数之间的等价关系.
姜铁军夏路程兵毛小纶
关键词:风险共担风险分担
疫情防控效果的跨国比较及其对各国经济发展的影响研究被引量:3
2022年
自2020年1月以来,新冠肺炎疫情在全球范围内持续扩散,国际疫情防控形势相当严峻。在有效疫苗出现前,为了准确评估各国政府应对疫情隔离防控政策的效果,本文基于一种拓展的vSIR传染病模型,针对各个国家构造了一种能够有效量化衡量各国隔离政策效果的隐含社交隔离指数(ISD)。研究表明,首先,该指数可以便捷地实时测量每个国家防控政策的有效性,并且可以反映对病毒传播滞后控制的动态变化以及病毒暂时的爆发和减弱模式。其次,由于社会隔离措施可能会对社会正常生产活动产生不利影响,借助ISD指数来探明疫情之下各项隔离政策如何导致经济的变化,以对后续政策的调整、后疫情时代下经济的复苏提供建设性意见。因此,本文进一步采用Pearl的因果图模型,选择月度制造业采购经理指数(PMI)作为衡量经济影响的指标,研究各个国家ISD指数与PMI之间的关系。平均而言,当经济体实施全社会型的社会隔离政策时,其社会隔离程度与经济发展水平之间存在反向关系:ISD指数越大,说明对病毒的传播控制得越好,同时对社会和经济活动的影响就越大;当经济体实施精准型的社会隔离政策时,隔离政策对社会的经济增长基本没有影响。
钱箴史雪洋程兵汪寿阳
关键词:SIR模型
文本数据的计量建模与分析专辑序言
2023年
1背景第四次工业革命正在深刻改革人类的生产与生活方式,人类很多经济社会活动与行为轨迹都以数字化的形式记录下来,形成了各种形式的大数据,这些大数据包含着大量互相关联的微观经济主体行为动态信息.以文本数据为特征的非结构化大数据提供了从低频到超高频,从宏观到微观各种级别的数据,从基本数据到刻画最深刻经济思想和理论本身的数据,应有尽有.这些数据蕴含着巨大的信息量,对于政府、机构、公司和社会而言,利用这些信息可以做出更加明智的决策,制定更加有效的行动策略推动社会进步.因此,对文本数据的计量建模和分析具有重要的现实意义和实用价值.
程兵孙少龙魏云捷
关键词:文本数据大数据微观经济主体
一种基于文本的概率因果图推理方法的研究及其应用分析被引量:1
2023年
因果是人类由弱人工智能时代迈向类人智能时代的关键,加之大数据时代下,数据的多样性及其信息的丰富性促使挖掘文本数据中的因果知识成为新的研究热点.目前的因果推断方法更多地应用在低维的、结构化观测数据,对文本数据的利用并不充分.为了实现对非结构化文本数据的因果分析,本文首先结合现代汉语的句型系统,提出了一种基于规则的事件抽取方法.之后,提出了一种基于文本的概率因果图推理方法.具体来说,针对已抽取出的事件,该方法采用聚类算法抽象并泛化语义相似事件的公共语义特征,以定义文本数据中的变量及观测的概念,并基于语义依存关系抽取因果关系来指导文本中因果事件链条的抽取,以进一步发现文本蕴含的因果网络,进而采用因果图模型完成了对文本数据中因果效应的推断.最后,本文分别选取司法文书及金融研报作为语料进行实验,具体展示了针对文本数据的概率因果推理过程.
史雪洋程兵
关键词:事件抽取文本数据因果推断
Portfolio and Consumption Decisions with the Consumption Habit Constraints
In this speech, we first argue that for a large group of investors, their portfolio and consumption choice pro...
程兵
文献传递
共3页<123>
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