苗晓宇
- 作品数：19 被引量：41H指数：3
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- 我国商业银行资产负债依存度及其影响因素:2004—2011年被引量：2
- 2013年
- 本文根据2004—2011年我国4家国有大型银行、12家股份制商业银行、66家城市商业银行和33家外资银行的面板数据,通过设计变量和测量模型,对我国商业银行资产负债的依存度及其影响因素进行了实证研究。研究结果表明,我国商业银行整体的资产负债依存度在2004—2011年呈现出了先降后升的U型走势。其中,中资银行的U型走势较为明显,波动较大;外资银行资产负债依存度走势平稳,波动较小。在影响因素方面,流动性比率、ROE的波动率、衍生金融资产占比、表外资产占比、非利息收入占比等指标对资产负债依存度影响显著;而资本充足率、资产规模等指标的影响并不显著,但与资产负债依存度的正向关系有逐渐增强的趋势。
- 苗晓宇邹志明
- 关键词：依存度银行资产负债管理
- 不同频率数据在金融市场VaR测度中的对比研究——基于低频、高频与超高频数据模型被引量：4
- 2011年
- 首先计算了已实现波动率和超高频波动率,然后使用ARFIMA(0,d,0)-SKST模型计算了条件波动,最后对条件波动调整后的收益率进行了拟合并计算出了VaR值。实证结果发现,使用高频数据甚至超高频数据测量金融风险的准确性并不比低频数据高很多,如果选用模型恰当,完全能够使用低频数据得到高频数据的精度。
- 苗晓宇
- 关键词：高频数据已实现波动
- 基于团队角色理论的市场调研人才培养模式探析被引量：1
- 2010年
- 从市场调研课程的专业特点及人才培养的需求出发,分析了市场调研课程实践环节存在的主要问题,将团队角色理论引入到市场调研教学模式改革,并对团队角色理论的具体实施过程进行了论述,旨在探索适合市场调研实践的教学模式,致力于培养应用型、创新型人才。
- 苗晓宇马敏娜
- 关键词：教学模式团队角色理论
- 基于高频数据的金融市场风险测度研究
- 随着全球经济的迅速发展，金融市场呈现出前所未有的波动，商业企业和金融机构都面临着日趋严重的金融市场风险，加强对金融市场风险的管理已经成为了金融机构和工商企业生存和发展的关键因素，而金融市场风险管理的核心是对风险的定量评估...
- 苗晓宇
- 关键词：金融市场高频数据
- 文献传递
- 中国对外直接投资宏观经济效应的实证分析
- 2006年
- 中国的跨国公司正在成为国际投资市场上的一支重要的力量。截至2004年底，经官方批准或备案设立的境外中资企业数量已达8300家，累计对外直接投资近370亿美元。对外直接投资的快速增长，投资规模和领域的不断扩大，大大提升了我国企业参与国际竞争的能力。为我国拓展对外经济技术合作，在更大范围和更深程度上参与国际竞争与合作奠定了基础，对我国经济发展产生了积极的影响。
- 苗晓宇
- 关键词：对外直接投资宏观经济效应实证分析对外经济技术合作跨国公司
- (超)高频数据视角下金融风险度量研究进展被引量：3
- 2010年
- 基于(超)高频数据的金融市场风险度量方法是一个崭新的研究领域。(超)高频数据因包含了更多的信息,能够提供更丰富的数据资源而备受关注。本文梳理了基于(超)高频数据的五种风险度量方法:分别基于"已实现"波动率模型、ACD族模型、高频极值理论、非参数核密度估计方法、分位数回归理论。本文对这五种方法的研究现状及研究中存在的问题进行了探讨,可为提高我国金融业风险管理水平提供必要的理论指导和实践方法。
- 苗晓宇
- 关键词：超高频数据
- 关于进一步完善我国工业企业统计调查制度的研究被引量：12
- 2011年
- 针对我国现行工业企业调查制度存在的问题,提出了进一步改革与完善这一制度的建议,主要包括:科学确定划分企业规模的标准;对不同规模的企业采用不同的调查方式;按照不同方式取得的统计数据,应在综合汇总后作为完整的行业统计数据统一对外发布。
- 曾五一苗晓宇游家兴
- 关键词：统计调查
- 商业银行负债稳定性与长期流动性管理
- 2013年
- 稳定(核心)存款是存款总额中长期稳定的部分,具有成本低、利率敏感性低且稳定性高的特点。稳定存款地测算对于商业银行的流动性管理具有重要的意义。笔者使用HP滤波法估算出了商业银行的稳定存款,通过借鉴国际先进银行普遍采用的流动性缺口模型法,计算了各期的流动性缺口并将其应用到X银行的长期流动性管理工作。结果表明,该方法操作简便,易于计算,测量结果与银行实际经营情况相符,对现阶段我国商业银行流动性管理实践具有较强的指导意义。
- 苗晓宇
- 关键词：核心存款HP滤波
- 中小银行资产负债动态最优化模型构建与实证研究被引量：2
- 2014年
- 资产负债优化模型是商业银行风险管理和战略规划的重要工具。本文立足于中小银行实际情况,综合考虑其所处的经营环境约束,兼顾银行所面临的利率风险、流动性风险和信用集中度风险,从短期和中长期决策两个角度,构建了中小银行资产负债动态优化模型。实证结果表明,该模型贴近中小银行实际,能够为银行短期和中长期的资产负债结构优化提供方向,能够实现风险与收益更好的平衡,模型决策效果符合客观事实。
- 苗晓宇
- 关键词：资产负债管理动态优化久期缺口
- 多重信息维度下金融市场风险的高频计量——基于超高频数据ACD模型和UHF-GARCH模型
- 2012年
- 超高频数据是交易的实时记录,是所有信息在股市上的最精确的表现。考虑使用高频数据来测度金融风险无疑能够提高风险测度的准确性。本文在现有研究成果的基础上,将交易者行为特征、交易量、买卖价差、交易速度等信息维度纳入金融高频风险的计量中,并与没有考虑这些信息维度时测度的准确性进行对比,结果表明,考虑多重信息维度的模型能够更准确地测度金融市场风险。
- 苗晓宇
- 关键词：高频数据
