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金含清
作品数:
3
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供职机构:
南开大学
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相关领域:
经济管理
理学
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合作作者
杨杰
南开大学
陈万义
南开大学
陈永川
南开大学
姜作廉
南开大学
侯庆虎
南开大学
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卖出期权
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金融风险
1篇
VAR
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H∞控制
1篇
MONTE-...
机构
3篇
南开大学
作者
3篇
金含清
2篇
杨杰
1篇
张效成
1篇
张宝印
1篇
侯庆虎
1篇
姜作廉
1篇
陈永川
1篇
陈万义
年份
1篇
2003
2篇
2001
共
3
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多资产期权定价与纯风险管理
该文以一种来自保险领域的金融风险-纯风险为管理目标,讨论了在该目标下的最优风险管理问题.纯风险考虑的是投资的损失,该文将它与投资策略的卖出期权联系起来.为了求解最优风险管理问题,首先需要得到投资策略的卖出期权的定价.在所...
金含清
关键词:
期权定价
卖出期权
套利
鞅测度
MONTE-CARLO方法
最速下降法
文献传递
金融风险预警分析
陈永川
侯庆虎
张宝印
杨杰
金含清
消化吸收了国外的金融风险预警技术,研究开发出《中国金融市场风险技术(RiskMIC)》和《中国金融信用风险技术(CreditMIC)》两项技术。利用RiskMIC和CreditMIC的方法和技术,结合我国目前常用的金融工...
关键词:
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信用风险
VAR
不确定线性系统的鲁棒控制
陈万义
张效成
姜作廉
杨杰
金含清
该项目重点研究了不确定线性时滞系统的鲁棒控制,这里的不确定性包括了系统矩阵的范数有界扰动及锥有界(非线性)扰动,而对应的标称系统可以是线性定常系统,也可以是线性时变系统,使用的控制方法包括H∞控制设计及通常的镇定(稳定)...
关键词:
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不确定线性系统
鲁棒控制
H∞控制
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