- 指数变换下关于系数y大于线性增长,q平方增长的带跳倒向随机微分方程的解
- 该文主要利用带跳BSDE解的比较定理、Ito公式、Girsanov定理等理论工具和指数变换的数学方法来研究系数大于线性增长情形下带跳倒向随机微分方程的解的存在性及其性质.克服在连续即不带调倒向随机微分方程中没有的问题.全...
- 黄纬
- 关键词：ITO公式GIRSANOV定理
- 文献传递
- 关于系数平方增长的带跳BSDE的解(Ⅱ)被引量：1
- 2005年
- 进一步讨论了系数 b(t, y, q, p,ω)关于｜ q｜为平方增长的倒向随机微分方程(BSDE): yt= Y+∫Tt∫Z∫Z ps(z) Nk(ds,dz),t∈[0,T];及反射BSDE的解的极限定理、 qsdws-∫T ys, qs, ps,ω)ds-∫T ps(z)Π(dz)ds-∫Tttt解的比较定理及解的惟一性定理。并分别给出了例子。
- 司徒荣黄纬
- 关键词：比较定理惟一性定理
- 关于系数平方增长的带跳BSDE的解(Ⅰ)被引量：2
- 2004年
- 讨论了系数关于q为平方增长,p和-y为指数增长的带跳倒向随机微分方程(BSDE)解的存在性,以及有这种系数的反射BSDE解的存在性。
- 司徒荣黄纬
- 关键词：ITO公式GIRSANOV定理
