刘艳
- 作品数：6 被引量：27H指数：3
- 供职机构：武汉大学数学与统计学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 马氏环境下带扰动的Cox相关的风险模型破产概率的上界估计被引量：14
- 2004年
- 本文讨论马氏环境下带随机扰动的保单数量过程与索赔次数过程Cox相关的风险模型.利用鞅方 法,给出了该风险模型的破产概率的指数上界.
- 刘艳胡亦钧
- 关键词：COX过程破产概率LUNDBERG不等式
- 相关风险和模型的破产概率被引量：2
- 2007年
- 本文研究了两险种理赔到达过程相关的正风险和模型与负风险和模型.利用Lundberg指数是相关因子的单调递减函数的性质,证明了破产概率是随着相关因子的增加而增大的,从而将相应的结果推广到了两险种理赔到达过程相关的风险和模型.
- 王刈禾刘艳陈晓坤
- 关键词：LUNDBERG指数破产概率
- 马氏环境下带扰动的变利率模型的风险理论(英文)被引量：3
- 2004年
- 本文研究马氏环境下带扰动的变利率的Cox风险模型 .证明了该模型的最终生存概率 (或最终破产概率 )满足一定的瑕疵更新方程 ,并利用更新理论给出了其Cram啨ｒ Lundberg渐近性质 .本文还推导出最终生存概率 (或最终破产概率 )的卷积公式 ,从而推广了文献 [1
- 刘艳胡亦钧
- 关键词：COX风险模型
- 重尾平稳序列的大偏差(英文)被引量：7
- 2003年
- 文给出了一类重尾的随机变量序列{Xn,n≥1}的部分和 与随机和 的大偏差结果,其中 是一族非负整值的随机变量.{Xn,n≥1} 是非负的平稳过程,并且与{N(t),t≥0}独立.本文将独立同分布情形的结果推广到了平稳相依的情形.
- 刘艳胡亦钧
- 关键词：正则变化
- 观察时间服从Erlang(n)分布的对偶模型红利支付（英文）被引量：1
- 2017年
- 本文研究了观察时间服从Erlang(n)分布的对偶模型红利支付问题.在收益额的拉普拉斯变换是有理拉普拉斯变换的情况下,获得了破产之前总贴现红利V(u;b)的求解方法.该结果推广了文献[8]的相应结论.
- 刘艳戚虎戚攀攀
- 关键词：对偶模型拉普拉斯变换
- 重尾β混合随机变量序列的大偏差
- 2005年
- 设{X_n;n≥1}是重尾平稳非负随机变量序列,研究其部分和S_n=X_1+X_2+…+X_n的对数渐近性质.对于适当的x在混合条件下,给出了估计P(S_n>n^x)≈n^(-αx+1),其中α是特定的参数.验证了Gantert提出的相关的猜想,并且证明了所谓的上确界大偏差原理.
- 刘艳胡亦钧
- 关键词：随机变量序列渐近性质上确界
