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周本顺

作品数：2 被引量：0H指数：0
供职机构：湖南大学数学与计量经济学院更多>>
发文基金：湖南省教育厅科研基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇国内会议论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇倒向随机微分...
  • 2篇正倒向随机微...
  • 2篇随机微分
  • 2篇随机微分方程
  • 2篇套期
  • 2篇套期保值
  • 2篇套期保值策略
  • 2篇期权
  • 2篇期权定价
  • 2篇微分方程
  • 1篇四步法

机构

  • 2篇湖南大学

作者

  • 2篇黄立宏
  • 2篇周本顺
  • 2篇杨昭军

传媒

  • 1篇中国系统工程...

年份

  • 2篇2002
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
几何型亚式期权的定价及套期保值策略
本文给出了几何平均确定的亚式期权的定价公式,构造了相应的套期保值策略,并分别运用期权风险中性定价方法、推广的Clark鞅表示公式以及正倒向随机微分方程所谓的'四步法',对本文结果给出了两种不同的证明方法.
杨昭军周本顺黄立宏
关键词：期权定价套期保值正倒向随机微分方程
文献传递
几何型亚式期权的定价及套期保值策略
本文给出了几何平均确定的正式期权的定价公式,构造了相应的套期保值策略,并分别运用期权风险中性定价方法、推广的Clark鞅表示公式以及正倒向随机微分方程所谓的“四步法”,对本文结果给出了两种不同的证明方法。
杨昭军周本顺黄立宏
关键词：期权定价套期保值正倒向随机微分方程
文献传递
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