孙钰
- 作品数：5 被引量：4H指数：1
- 供职机构：东华大学更多>>
- 发文基金：教育部科学技术研究重点项目国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于奇异摄动理论的马尔可夫机制转换波动模型下的期权定价
- 期权作为一种重要的金融衍生证券,于70年代中期首先在美国出现。30多年来它作为一种金融创新工具及防范风险和投机的有效手段,得到了迅猛发展。但是期权的价格很难从市场中直接反映或获得,因此期权定价问题一直都是金融数学所关心的...
- 孙钰
- 关键词：期权定价马尔可夫链奇异摄动
- 文献传递
- 关联于分数Bessel过程的一些过程的局部时(英文)
- 2007年
- 假设BH=(B1H,B2H,…,BdH)是一个Hurst指数0
- 孙钰闫理坦
- 关键词：分数布朗运动局部时
- 由分数布朗运动决定的几个过程
- 假设BH是Hurst指数为1/2<H<1的分数布朗运动,即BH是一个Gauss过程使得E[BtH]=0,t≥0并且协方差为在本文中,我们考虑由分数布朗运动BH导出的几个过程. 首先,作为自吸引扩散(看文献[19,12]...
- 孙钰
- 关键词：分数布朗运动协方差收敛性
- 文献传递
- 基于沪深300仿真的股指期货套期保值研究
- 股指期货套期保值是管理股票市场系统性风险的重要手段，其核心是最优套期保值比率的确定;股指期货风险最小化套期保值可运用VaR方法进行改进从而实现对套期保值风险的实时监控。本文以股指期货套期保值比率与风险问题为导向，围绕如何...
- 孙钰
- 关键词：股指期货套期保值VAR模型GARCH
- 基于数据挖掘的电商促销活动效应与销量预测研究
- 近年来，随着互联网及电子商务的快速发展，商家彼此之间的竞争越来越激烈，电商平台和商家都会采用各种各样的销售运营手段来抢占市场。为了促进销售，平台会提供和举办的各类型促销活动供商家进行参与，同时随着信息化的飞速发展，商家的...
- 孙钰
- 关键词：数据挖掘销量预测支持向量回归机关联规则
- 文献传递
