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普丹丹

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：河南师范大学数学与信息科学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇再保险
  • 1篇下滑
  • 1篇下滑风险
  • 1篇相依风险
  • 1篇保险

机构

  • 1篇河南师范大学

作者

  • 1篇李俊芬
  • 1篇刘利敏
  • 1篇普丹丹

传媒

  • 1篇河南师范大学...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
下滑风险限制下相依风险的最优停止损失再保险
2011年
采用Copula函数的相依风险模型和方差保费原理,从保险人的角度考虑了两相依风险的最优停止损失再保险,得到了VaRT标准下的最优保留值及其存在条件.
李俊芬普丹丹刘利敏
关键词：相依风险下滑风险再保险
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共1页<1>
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