曹志强
- 作品数：5 被引量：27H指数：2
- 供职机构：北京师范大学数学科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金重庆市自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- Aalen模型在医学研究中的应用被引量：1
- 2015年
- Cox比例风险模型是生存分析中最常用的模型，很多实际问题中的协变量并不满足比例风险，而且协变量的效应可能随时间变化。基于这些情况的考虑，Aalen提出了加法危险率模型，Aalen模型是Cox模型的补充。Aalen模型一个重要的特征就是其回归系数是随时间变化的函数，这种函数没有特定的形式，也不依赖任何参数假定。
- 曹志强王杨李卫
- 关键词：COX比例风险模型COX模型
- 基于干预分析的黄金日交易价格时序模型被引量：2
- 2015年
- 黄金既关乎国家的战略利益,又关乎老百姓的切身利益,研究黄金价格的变化规律具有重要意义.观察2012年10月1日到2013年8月6日黄金的日交易开盘价发现,在4月中旬和6月下旬黄金价格突然大跌,这期间两次外部事件的发生可以为金价下跌作解释.将两次外部事件作为干预变量,对这段时间的黄金日交易价格建立干预时序模型.经分析这两次干预影响不能只用常规的四种基本类型来描述,它们还具有二次函数的形式.引入具有二次函数形式的干预影响,以提高估计和预测的精度.通过对比发现,干预时序模型不仅在拟合过去而且在预测未来黄金价格方面,都比经典的ARIMA模型精确.
- 曹志强李慧
- 关键词：黄金价格干预模型ARIMA模型
- IF1407合约的长记忆回归模型与投资策略研究
- 2015年
- 在高频交易中,金融资产价格变化的时间持续期是交易者关注的重点.在以往的文献中,人们一般是用ARFIMA(p,d,q)模型或者ACD模型研究时间持续期.然而,我们在分析股指期货的高频数据时发现,时间持续期不仅与其自身滞后期相关,还与这期间内没有发生价格变化的交易次数和价格变化的具体值有关.因此,本文将ARFIMA(0,d,0)模型与回归模型结合起来,提出了时间持续期与其他因素存在线性关系的新模型,并且时间持续期还具有长记忆特征.我们试图用此模型研究高频交易中价格变化的时间持续期、持续期内没有发生价格变化的交易次数以及价格变化的具体值三者之间的关系.模拟结果表明我们提出的profile-最小二乘法能够较好地估计新模型中的参数.实证部分用我国沪深300股指期货的高频交易数据来说明新模型的应用价值.
- 曹志强李慧童行伟
- 关键词：高频数据长记忆
- 半参数与非参数可加风险模型对达菲和中药治疗H1N1流感效果的比较被引量：2
- 2015年
- 目的介绍半参数与非参数可加风险模型在事件发生时间分析(time-to-event analysis)方面的应用,并比较它们结果的异同。方法利用鞅方法得到半参数可加风险模型的参数估计,运用核密度估计非参数可加风险模型,用R软件进行相应的计算及统计分析。结果半参数可加风险模型中的系数相当于非参数可加风险模型可变系数的平均。相对于对照组,达菲组、中药组、达菲加中药组分别治疗53、56、29个发热病人就能多一个发热消退的病例。两个模型的生存概率图都表明,达菲、中药、达菲加中药相对不吃药都能有效治疗H1N1流感,中药与达菲的疗效相当,中西药结合的疗效最好。结论在研究者需要对风险的绝对变化进行刻画或Cox比例风险假定不满足时,可加风险模型或许是一个合适的替代。
- 曹志强王杨李卫
- 关键词：半参数模型非参数模型H1N1流感
- 我国产险市场的三阶段DEA效率演进——基于2004年～2009年的非平衡面板数据分析被引量：22
- 2012年
- 在产险业全面对外开放以及全球金融危机的双重压力下,我国产险市场正面临着如何提升效率、维持竞争力的严峻考验。本文根据2004年～2009年20家中国内外资产险公司的非平衡面板数据,利用三阶段DEA模型分析我国产险市场的技术效率、纯技术效率和规模效率的演进趋势。实证结果显示,中资产险公司的规模效率高于外资合资公司,但在纯技术效率上要低于外资公司。外资公司整体效率虽然较低,但是在管理决策上效率相对较高,规模无效率是制约其发展的主要因素。整体而言,中国产险市场技术效率、纯技术效率和规模效率仍处于比较低的水平。从影响产险公司效率的环境因素来看,市场份额对产险公司的各项效率都有显著的负向影响,而分公司数对产险公司效率有正向的影响。通过一阶段DEA效率值和三阶段DEA效率值的比较,发现中国保险行业的宏观环境、微观环境因素对产险公司的经营来说还没有起到足够的正面推动作用,环境的波动性在一定程度上限制了产险公司效率的提升。
- 陆静梁芹曹志强
- 关键词：保险行业DEA模型财产保险
