梁义娟
- 作品数：4 被引量：7H指数：2
- 供职机构：同济大学理学院数学系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金上海市浦江人才计划项目上海市科委科研计划项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 随机波动率下的亚式期权定价问题在GPU集群上的实现
- 2012年
- 期权定价作为计算金融领域的核心问题之一,越来越受到关注。随着期权交易的规模和交易量的迅速增长,当前的期权定价平台越来越受到挑战,在尽可能短的时间内对期权进行定价变得越来越困难。传统的计算平台通常使用基于CPU的计算集群,而图形处理器(GPU)具有更高的浮点性能和访存带宽,在价格与功耗方面也优于CPU。尝试使用GPU集群来对具有随机波动率的亚式期权进行定价,同时使用带控制变量的Monte Carlo方法,减小模拟的方差。最终的测试结果表明GPU集群较CPU集群具有更多的优势,适合应用于期权定价领域。
- 徐磊徐莹姜广鑫梁义娟寇大治徐承龙
- 关键词：GPU集群CUDA亚式期权MPI
- 美式期权定价的数值方法被引量：3
- 2013年
- 介绍了定价美式期权的几种常见数值方法.对最近几年的主要研究成果做了简单的介绍和比较,并给出了数值算例.特别回顾了美式期权定价的蒙特卡罗模拟加速方法.
- 梁义娟徐承龙
- 关键词：美式期权蒙特卡罗二叉树变分不等式最小二乘法
- 两因子期权定价模型的条件蒙特卡罗加速方法被引量：4
- 2014年
- 对一类随机波动率模型下的欧式期权定价问题,首先推导出条件蒙特卡罗方法的计算框架,然后基于鞅表示定理构造了一类有效的控制变量.数值实验结果表明:结合鞅控制变量的条件蒙特卡罗方法有效地减小蒙特卡罗模拟误差,对模型参数的依赖性小.
- 梁义娟徐承龙
- 关键词：欧式期权定价随机波动率模型
- Libor市场模型的Monte Carlo控制变量加速方法及并行实现
- 2014年
- 为了加速定价利率衍生产品的Monte Carlo模拟,对远期测度下Libor市场模型中的漂移项用确定性函数近似,构造了一个与原问题高度相关的控制变量.然后将此控制变量算法移植到多核CPU和GPU的并行计算环境中,极大地提高了计算效率.针对利率上限的数值结果表明选取的控制变量十分有效且稳健,多核CPU具有线性加速效果,GPU相对于单核CPU具有很大的计算优势,控制变量和并行计算结合得到的加速效果大致是两者的乘积.结合控制变量和并行计算的方法可以为其他利率衍生产品如利率下限.互换期权的定价提供有效思路.
- 梁义娟徐承龙
- 关键词：MONTECARLO模拟并行计算GPU
