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石莉
作品数:
3
被引量:1
H指数:1
供职机构:
中国人民银行武汉分行
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相关领域:
经济管理
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合作作者
杨毅
武汉大学商学院
刘东
武汉大学商学院
毛硕
中国人民银行
朱华
中国人民银行武汉分行
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中央银行货币政策运用实效分析
被引量:1
2003年
对经济运行进行定量分析是当前经济学发展的重要方向 ,而运用现代控制理论对含有大量白噪声的经济数据进行处理 ,找出经济运行的数量规律 ,并利用历史数据对发展趋势进行预测是新的边缘学科结合的方法 ,本文采用了在自动控制领域中重要的工具卡尔曼滤波方法对货币供应及经济景气进行处理和分析 ,利用电子计算机强大的运算功能得出了有意义的结果。导出的状态方程在相当程度上与现实经济的运行状态拟合 。
刘东
杨毅
石莉
关键词:
中央银行
货币政策
实效分析
离岸和在岸人民币市场联动发展问题研究
2023年
随着金融高水平对外开放的不断深化和离岸人民币市场的稳步推进,离岸与在岸人民币市场之间的联动发展也逐渐加强。本文立足于我国2012年5月至2022年11月的利率与汇率价格数据,从离岸与在岸人民币市场利率、汇率联动发展视角分析利率、汇率之间的均值与波动溢出效应。通过脉冲响应、方差分解对利率联动关系,以及Granger因果检验、VAR模型和DCC-MVGARCH模型对汇率联动关系进行实证分析。综合实证分析结果,本文为我国离岸与在岸人民币市场的联动发展提出具有针对性的建议。
朱华
石莉
孙妍
杨溢
关键词:
离岸人民币市场
VAR模型
DCC-MVGARCH模型
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