章溢
- 作品数：21 被引量：67H指数：5
- 供职机构：江西师范大学数学与信息科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金江西省自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理社会学更多>>
- 峰度与偏度系数的近似经验贝叶斯估计被引量：3
- 2016年
- 建立了单样本数据的贝叶斯模型,给出了偏度系数和峰度系数的线性贝叶斯估计及近似信度估计.进而,将模型推广到多样本数据模型下,并讨论了近似信度估计的统计性质,比较了贝叶斯估计、线性贝叶斯估计及近似信度估计的均方误差.最后,给出了超参数的估计,得到了近似信度估计的经验贝叶斯估计,使该估计可直接运用于实际问题.
- 章溢吕凤虎
- 关键词：超参数经验贝叶斯估计
- 指数-伽马模型下在险价值度量的贝叶斯估计被引量：4
- 2015年
- VaR风险度量在金融、保险中有重要的应用.本文建立了贝叶斯模型,在某种损失函数下研究了VaR风险度量的贝叶斯估计.证明了指数-伽马分布下贝叶斯估计的强相合性和渐近正态性,最后利用数值模拟的方法验证了不同样本容量下估计的收敛速度.
- 章溢周东琼温利民
- 关键词：贝叶斯估计损失函数强相合性
- 帕累托索赔分布中风险参数的经验贝叶斯估计被引量：5
- 2015年
- 本文建立了贝叶斯模型,讨论了帕累托索赔额分布中参数的估计问题,得到了风险参数的极大似然估计、贝叶斯估计和信度估计,并证明了这些估计的强相合性.在均方误差的意义下比较了这些估计的好坏,并通过数值模拟对均方误差进行了验证,结果表明,贝叶斯估计比其他估计具有较小的均方误差.最后,给出了结构参数的估计并证明了经验贝叶斯估计和经验贝叶斯信度估计的渐近最优性.
- 温利民张美程子红章溢
- 关键词：经验贝叶斯估计渐近最优信度估计
- 方差保费原理中风险保费的近似信度估计被引量：1
- 2019年
- 方差保费原理是保险公司最常用的保费原理。文章建立了方差保费原理的贝叶斯模型,定义了风险保费及其贝叶斯预测与贝叶斯估计,并得到了相应的近似贝叶斯估计的计算公式。在指数风险模型中研究了这些估计统计性质。最后,利用数值模拟的方法比较了这些估计的均方误差,并验证了估计的收敛速度。
- 章溢曾剑锋曾剑锋
- 关键词：贝叶斯估计
- 具有时间变化效应的信度模型被引量：23
- 2012年
- 利用信度理论方法研究了具有时间变化效应的风险保费的估计问题.结论表明,具有时间变化效应的信度模型,其信度估计仍然是个体索赔数据与聚合保费的加权平均,且信度因子依赖时间变化效应,从而推广了经典的信度原理.
- 郑丹章溢温利民
- 关键词：信度估计正交投影
- Stein损失函数下的保费估计被引量：1
- 2014年
- 利用信度理论研究在Stein损失函数下的保费估计问题,分析了贝叶斯估计、信度估计、多层贝叶斯估计3种估计,并计算3种保费估计,比较其结果发现在Stein损失函数下:当样本数n趋于无穷大时,信度保费会收敛到风险保费,且多层贝叶斯估计比贝叶斯估计的稳健性更强.
- 余君章溢温利民
- 关键词：贝叶斯估计信度估计稳健性
- 失真风险保费的最优经验厘定被引量：1
- 2019年
- 研究了贝叶斯模型中失真风险保费的经验厘定问题.通过弓I入分布函数的加权积分损失函数,利用信度理论的方法最小化期望损失得到分布函数的最优线性估计,进而得到失真风险保费的两个信度估计,并对信度估计的统计性质进行了比较.文章还讨论了失真函数和权重函数的选取问题,给出了结构参数的估计方法,证明了估计的无偏性和相合性.最后,利用数值模拟的方法验证了估计的收敛情况,并对不同失真函数下的收敛情况进行了比较.
- 章溢李志龙李志龙龚海林
- 关键词：相合性
- 相依风险模型下风险保费的信度估计被引量：4
- 2017年
- 建立了风险之间呈现某种特殊相依结构的信度模型.利用正交投影的方法,得到了相依风险模型下的Bühlmann信度保费和Bühlmann-Straub信度保费,并讨论了信度估计的统计性质.结论表明,在风险之间呈现相依结构时,信度预测是个体索赔均值,总索赔均值和聚合保费三者的加权和,从而推广了经典的信度理论.
- 章溢郑丹温利民
- 关键词：信度估计相依风险正交投影
- 随机B-F准备金模型中事故年索赔均值的信度估计被引量：8
- 2016年
- 在B-F准备金模型中,事故年均值的估计是一个非常关键的估计量,然而传统的做法是假定事故年均值存在某个先验估计,这个先验估计是根据以往的经验资料由精算师确定的,具有很大的主观性.若先验估计选择合适,则能得到准备金的准确估计,反之,若先验估计选取错误,则给准备金估计带来较大的误差.本文提出改进的随机B-F准备金模型,利用信度理论的思想给出事故年随机索赔均值的信度估计,进而利用经验贝叶斯的方法得到了先验分布中结构参数的估计,最后得到责任准备金的经验贝叶斯估计.我们利用数值模拟的方法验证了事故年均值的经验贝叶斯的均方误差.结论显示,这种随机B-F模型的经验贝叶斯估计是有效的.最后,给出保险公司的实际例子,将本文得到的准备金经验贝叶斯估计与传统的B-F估计和链梯法估计进行了比较.
- 章溢温利民王江峰王伟
- 关键词：准备金信度估计链梯法经验贝叶斯估计
- 聚合风险模型下的信度估计被引量：10
- 2012年
- 利用信度理论的方法,建立了Bayes聚合风险的信度模型,得到未来年总索赔的信度保费.进一步地,在多合同模型下,提出了结构参数的无偏估计,并证明了这些估计的统计性质.
- 方婧章溢温利民
- 关键词：聚合风险模型相合性
