赵小虎
- 作品数：7 被引量：42H指数：5
- 供职机构：西安交通大学经济与金融学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部“985工程”更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
- 基于链接分析的洗钱交易识别研究被引量：6
- 2009年
- 如何从海量客户信息及金融交易数据中有效识别可疑金融交易,发现可靠的洗钱线索是金融机构反洗钱工作的核心问题。本文提出了一种交易路径异常链接分析模式。该模式基于图论理论,通过图形遍历方式和金融交易权重分析策略的组合,识别不同交易主体间交易活动的内在联系,发现交易流向、来源以及用途或性质异常等交易关系异常特征。交易路径异常链接分析方法不用构造频繁项目集,不用设置最小支持度和最小置信度阈值,同时具备可视化特点,在挖掘金融交易关系网络方面具有优势,为可疑金融交易识别提供有潜在价值的线索。实验结果证明了该模式的可行性和有效性。
- 张成虎赵小虎
- 关键词：反洗钱数据挖掘可疑金融交易链接分析
- 基于小波分析的可疑金融交易时间序列研究被引量：6
- 2009年
- 小波分析在数学上具有严格意义上的突变点诊断能力,不依赖于经验模型,适合检测金融交易序列中的可疑成份。文章针对可疑金融交易特征,探讨借助小波分析方法在信号奇异性检测方面具有的独特优势,从金融交易序列中识别出具有异常交易行为特征的账户。实验结果验证了该方法的可行性和有效性。
- 张成虎赵小虎
- 关键词：反洗钱小波分析金融时间序列
- 基于数据挖掘的洗钱交易识别研究被引量：8
- 2009年
- 随着经济全球化步伐的不断加快,洗钱犯罪日益成为世界性公害。文章通过分析海量金融交易信息,甄别可疑金融交易进而发现洗钱线索,成为反洗钱的研究重点。面对复杂多变的交易情形,通过对金融交易信息的层次分析,针对性的选择数据挖掘方法予以识别,进而借助概率统计规则将每一类可疑金融交易数据挖掘方法得出的可疑线索进行归纳分析,得到交易记录的整体可疑度,为洗钱交易识别提供准确线索,最后通过真实交易数据验证了该方法的可行性和有效性。
- 张成虎赵小虎
- 关键词：反洗钱数据挖掘可疑金融交易
- 基于决策树算法的洗钱交易识别研究被引量：9
- 2008年
- 通过对我国外汇洗钱活动特征的分析,将数据挖掘技术中的决策树分析方法与反洗钱领域知识相结合,选择适当的洗钱交易识别策略与方法,利用真实交易数据进行试验,从中发现有价值的洗钱犯罪规律。结果表明,该方法可有效提高洗钱交易行为的识别效率。
- 张成虎赵小虎
- 关键词：洗钱交易知识发现数据挖掘决策树算法
- 基于CURE聚类的可疑金融交易信息搜索研究被引量：4
- 2008年
- 提出了一种改进的CURE聚类算法,用于搜索具有异常交易行为的可疑客户,并对此聚类算法进行了实验,验证了该方法的可行性与有效性。
- 张成虎赵小虎
- 关键词：数据挖掘可疑金融交易聚类CURE算法
- 基于贝叶斯分类的可疑金融交易识别研究被引量：15
- 2009年
- 国内外反洗钱工作的大量实践表明,金融交易活动是洗钱犯罪行为的一个重要环节,通过分析金融机构的客户信息和交易数据,采用科学的方法识别可疑金融交易进而发现洗钱线索,已成为反洗钱研究的核心工作。文章将数据挖掘方法与金融领域知识相结合,首先通过对金融交易信息的多层次分析,总结出不同信息层次上的可疑金融交易特征;其次针对不同层次的交易信息,选择合适的数据挖掘方法,并结合客户背景资料,识别出可疑金融交易记录;最后依据贝叶斯判定原理,综合各层次的可疑信息,得到交易记录的整体可疑度,最终为反洗钱监测提供快速准确的参考。实验结果证明该方法是可行和有效的。
- 张成虎赵小虎
- 关键词：反洗钱数据挖掘可疑金融交易贝叶斯分类
- 可疑外汇交易的分类识别方法及其应用被引量：1
- 2008年
- 将数据挖掘方法与金融领域知识相结合,研究可疑金融交易识别策略与方法,是我国反洗钱领域的重要基础性工作。决策树分析是一种重要的数据挖掘方法,通过对案例数据的训练学习达到对未知类标识数据的分类。基于决策树分析的思想设计出适合于可疑外汇交易识别的CART分类方法,并用真实外汇交易数据对该方法进行了验证,实验结果表明该方法可有效提高可疑金融交易识别效率。
- 赵小虎张成虎
- 关键词：可疑金融交易反洗钱决策树
