陈丽娟
- 作品数：6 被引量：19H指数：2
- 供职机构：东华大学更多>>
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- 相关领域：经济管理更多>>
- 中国开放式基金组合的市场风险度量——基于SV-t模型和Copula理论的视角
- 自上个世纪九十年代以来，中国开放式基金无论在数目抑或规模方面都取得了迅猛的发展。在其影响力不断扩大的同时，开放式基金也因投资品种单一、投资风格趋同、某一时段在个股及某些行业上表现出羊群行为等特征，在一定程度上加剧了股市的...
- 陈丽娟
- 关键词：市场风险度量COPULA函数资产配置
- 基于EGARCH-M模型和沪深300指数的股市风险分析被引量：9
- 2010年
- 分别运用基于GED分布,t分布以及正态分布的EGARCH(1,1)-M模型计量了沪深300指数的日对数收益率序列的VaR值,并与基于正态分布的GARCH(1,1)模型进行了比较。通过统计分析和后验测试等实证研究表明,基于GED分布的EGARCH(1,1)-M模型在刻画我国股市的市场风险方面要优于其他三种模型。在此分析结果的基础上,本文提出了相关结论以及政策建议。
- 陈丽娟
- 关键词：沪深300指数后验测试
- SV模型下中国股票型开放式基金杠杆效应分析被引量：2
- 2010年
- 针对中国股票型开放式基金收益波动中是否存在杠杆效应的问题,在对该类基金整体及所选取的三支具有代表性的单个基金分析的基础上,运用一个带杠杆效应的SV模型对其收益的波动性建模,并利用MCMC方法对模型进行参数估计。结果显示:不同于一般对股票市场的研究结论,无论股票型开放式基金整体还是单个基金,其收益率序列的波动中均不存在显著的杠杆效应。
- 朱淑珍陈丽娟
- 关键词：SV模型股票型开放式基金GIBBS抽样
- 基于经济增长方式转变的金融创新和谐性分析被引量：8
- 2010年
- 基于金融功能视角对经济增长方式转变与金融创新和谐性的关系进行了分析,并将经济增长方式转变作为金融创新的主要环境变化,着重分析经济增长方式的转变对金融创新主体行为的影响以及对金融系统整体功能的改进。分析表明,金融创新不能脱离经济环境,基于经济增长方式转变的金融创新是和谐的,二者的交互过程就是一个不断适应人与自然、人与经济和社会的和谐发展的过程;金融创新的过程也只有顺应经济增长方式转换的变化趋势,才能有更快更有效的发展,同时也才能真正起到推动社会经济发展乃至社会进步的作用。
- 朱淑珍陈丽娟
- 关键词：金融创新和谐性经济增长方式经济发展
- SV-t模型下人民币汇率VaR和ES的动态度量与分析
- 人民币汇率的风险度量是汇率风险管理的关键环节。为对该问题进行有效的研究，文章首先用SV-t模型对人民币对美元、日元及欧元汇率收益的波动率进行分析，在此基础上分别运用VaR和ES方法对其风险进行动态的度量与分析比较。结果表...
- 陈丽娟朱淑珍
- 关键词：人民币汇率SV模型VALUE-AT-RISKEXPECTED
- 中国开放式基金组合的市场风险度量
- 自上个世纪九十年代以来,中国开放式基金无论在数目抑或规模方面都取得了迅猛的发展。在其影响力不断扩大的同时,开放式基金也因投资品种单一、投资风格趋同、某一时段在个股及某些行业上表现出羊群行为等特征,在一定程度上加剧了股市的...
- 陈丽娟
- 关键词：市场风险度量COPULA函数
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