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陈志娟

作品数：4 被引量：9H指数：2
供职机构：厦门大学经济学院金融系更多>>
发文基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 4篇经济管理
  • 2篇理学

主题

  • 4篇投资组合
  • 4篇最优投资组合
  • 4篇线性规划
  • 3篇高阶矩
  • 2篇偏度
  • 2篇交易
  • 2篇交易费
  • 2篇交易费用
  • 2篇峰度
  • 1篇多目标优化
  • 1篇运筹
  • 1篇运筹学
  • 1篇效用函数
  • 1篇解法

机构

  • 4篇上海交通大学
  • 2篇厦门大学

作者

  • 4篇陈志娟
  • 2篇叶中行
  • 1篇叶蕾

传媒

  • 1篇上海交通大学...
  • 1篇工程数学学报

年份

  • 2篇2008
  • 2篇2007
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
有高阶矩约束的最优投资组合模型和算法
本文在Markowitz的均值-方差模型基础上，把期望值作为条件，把方差（二阶中心矩）、偏度（三阶中心矩）和峰度（四阶中心矩）的线性组合作为目标函数，形成有包括偏度和峰度在内的高阶矩约束的最优投资组合模型。再用逐段线性逼...
陈志娟
关键词：最优投资组合线性规划交易费用
文献传递
有高阶矩的最优投资组合问题研究
假设风险资产收益服从非正态分布,研究了有高阶矩的多目标优化的投资组合选择模型,将该模型转化为单目标最优化问题,得到了最优解的隐函数解析形式,证明了一个四基金定理,并由此得到计算最优投资组合的一个迭代公式．然后利用线性近似...
叶蕾陈志娟叶中行
关键词：运筹学最优投资组合线性规划多目标优化效用函数
文献传递
有高阶矩约束的最优投资组合模型及近似线性规划解法被引量：6
2008年
本文讨论有包括偏度和峰度在内的高阶矩约束的最优投资组合模型。证明了最优投资组合决策的存在性并导出解析解的隐式表达式,然后利用线性逼近的方法得到近似解,并给出了具体算例,最后分析了模型中的权重参数对最优目标的影响。
陈志娟叶中行
关键词：偏度峰度高阶矩最优投资组合线性规划
有交易费用和高阶矩的最优投资组合问题被引量：3
2008年
讨论了有交易费用的、包括偏度和峰度在内的高阶矩约束的多目标最优投资组合选择模型.将该模型转化为单目标最优化问题,利用线性逼近的方法讨论了在有交易费用时规划问题的近似转化;给出了具体算例;分析了参数对最优目标的影响.
陈志娟叶中行
关键词：最优投资组合线性规划交易费用偏度峰度
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