陈诗
- 作品数：6 被引量：9H指数：2
- 供职机构：中南财经政法大学统计与数学学院更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 上海证券市场分阶段特征分析
- 2011年
- 基于EGARCH模型,对上证A股指数20年的股票指数数据分阶段建模,从整体分析自1990年以来上海证券市场的发展情况.得出结论:上海证券市场具有明显的尖峰厚尾特征和ARCH效益,序列的误差服从广义误差分布(GED),通过非对称检验得知市场具有明显的杠杆效应.总体来说,随着时间的发展,上海证券市场趋于成熟,投资者趋于理性.
- 孟祥兰陈诗邢金余
- 关键词：ARCH效应波动性EGARCH模型
- 上海证券市场分阶段假日效应的实证分析
- 本文利用1992年5月21日至2010年6月30日的上海综合指数分析了上海股票市场在不同时段上的假日效应。研究结果表明在2008年1月1日实施《国务院关于修改〈全国年节及纪念日放假办法〉的决定》前，上海股票市场存在着显著...
- 邢金余张虎陈诗
- 关键词：假日效应星期效应
- 基于VaR方法的银行间短期债券回购利率风险度量研究
- 2011年
- 研究VaR方法在银行间短期债券回购利率风险度量的应用,选用2008年9月16日～2011年1月14日银行间回购市场的7天回购利率作为研究变量,设定残差序列服从正态分布和t分布,分别建立GARCH和EGARCH模型,计算VaR数值并对所计算VaR的准确性进行检验。实证结果表明:基于残差序列服从t分布假设所计算的VaR数值优于基于正态分布假设所计算的数值;基于EGARCH模型所计算的VaR数值比基于GARCH模型计算数值更加准确。
- 陈诗
- 关键词：EGARCH模型
- 上海证券市场分阶段特征分析
- 本文基于EGARCH模型,对上证A股指数20年的股票指数数据分阶段建模,从整体分析自1990年以来上海证券市场的发展情况。得出结论：上海证券市场具有明显的尖峰厚尾特征和ARCH效益,序列的误差服从广义误差分布(GED),...
- 孟祥兰陈诗邢金余
- 关键词：金融市场股价波动EGARCH模型
- 宏观统计数据质量规范研究被引量：7
- 2011年
- 根据国内外宏观统计数据质量规范演变的历程,在界定宏观统计数据质量新内涵的基础上,依据国际货币基金组织评价数据质量的规范,本文对我国宏观数据质量的规范进行了实证研究。我国宏观数据质量在金融统计数据、社会人口统计数据上与国际货币基金组织制定的"数据公布通用系统"(GDDS)一致,而财政统计数据与对外经济数据与GDDS尚存在差距;我国数据公布系统在金融统计和人口统计上与GDDS一致,在对外统计与财政统计上与GDDS存在一定差异。
- 孟祥兰陈诗雷茜陈春艳
