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骆媛媛

作品数：1 被引量：9H指数：1
供职机构：北京理工大学理学院物理系更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇期货
  • 1篇蒙特卡罗模拟
  • 1篇沪深300股...
  • 1篇假说
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇分形市场假说
  • 1篇保证金
  • 1篇VAR方法

机构

  • 1篇北京理工大学
  • 1篇中国民生银行

作者

  • 1篇章辉
  • 1篇骆媛媛
  • 1篇邵彬
  • 1篇胡颖

传媒

  • 1篇财贸经济

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
沪深300股指期货的保证金设计--基于“分形市场”假说的研究被引量：9
2008年
本文对即将推出的沪深300股指期货的保证金制度进行了研究,在"分形市场"假说的基础上得出了合适的保证金水平,为股指期货的风险管理奠定了基础。我们对沪深300指数进行了R/S分析,发现该指数具有分形结构,收益率服从分数布朗运动;并通过蒙特卡罗模拟,给出了度量股指期货市场风险的一种VaR方法,为股指期货保证金的设计提供了参考。
章辉胡颖骆媛媛邵彬
关键词：沪深300股指期货保证金VAR方法蒙特卡罗模拟
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